专题报告 | 研报合集系列（二）期权套利增厚
2024-01-10 08:30:25 - 市场资讯
中信期货研究
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本材料为期权“套利、增厚、波动率”合集。材料内容涵盖场内期权备兑增厚方案、期权波动率分析框架、偏度指数择时与优化、期权高频系列以及期权套利相关策略。期权套利策略与主观策略的长期相关性较低，可以有效帮助投资者起到增厚收益、分散风险的效果。
本系列专题目录：
1、期权波动率系列
2、期权增厚系列
3、期权套利系列
4、期权偏度系列
5、期权高频系列
相关专题：【中信期货金融】研报合集系列（一）商品量化基本面--专题报告20240102
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来源：中信期货研究所
中信期货研究所
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