私募指增产品半年度榜单出炉 量化多头产品平均亏损8%
2024-07-10 16:05:00 - 东方财富网
深圳商报·读创客户端记者陈燕青
上半年A股市场总体表现为弱势分化，在这样的市场环境下，股票量化多头产品遭遇极大挑战。私募排排网数据显示，截至6月30日，有业绩展示的1980只股票量化多头产品上半年收益均值为-7.99%，超额均值为-2.49%，其中804只产品实现正超额，占比为40.61%。
总体来看，上半年指数增强产品受市场大小盘风格极度分化影响较大，对标大盘股的股票量化多头产品在超额和收益端均有不错表现；反观小盘股，虽然超额端表现出色，但受指数端拖累较大。
上半年沪深300为代表的大盘股表现稳健，助力沪深300指增产品实现正收益。数据显示，有业绩展示的110只沪深300指增产品上半年超额均值为-0.38%，其中正超额产品占比为61.82%，但凭借指数端的加成，上半年依旧实现0.57%的正收益。
反观中证1000指增产品，虽然上半年有业绩展示的297只产品实现了5.18%的平均超额，其中正超额产品占比达72.39%，领跑股票量化多头产品。可惜因为指数端的拖累，其上半年依然以-12.52%的收益均值在股票量化多头产品中垫底。
同样受到指数端拖累的还有中证500指增产品，有业绩记录的492只中证500指增产品上半年收益均值为-9.62%，收益表现仅好于中证1000指增产品，表现靠后。但其上半年超额均值为-0.80%，超额表现在股票量化多头产品中较为突出，仅次于中证1000指增和沪深300指增产品。
上半年其他指增和量化选股产品超额表现较弱，但好在指数端发挥较好，使得上半年整体收益并未进一步下跌。有业绩展示的139只指数增强产品和942只量化选股产品上半年超额均值依次为-8.88%和-5.10%，收益均值则依次为-8.06%和-6.69%。
（文章来源：读创）