银行板块的资金行为监测 | 开源金工
万得编制的银行指数(882115.WI),由42只成分股按自由流通市值加权构成。我们对银行板块的资金行为进行全方位监测,核心结论罗列如下。
01
银行指数2024年以来上涨24.3%
银行指数(882115.WI)在2024年以来涨幅24.3%,同期万得全A指数下跌12%,银行板块今年以来超额显著,广受市场资金关注。
02
公募实时持仓:2024年以来仓位底部回升
我们对公募基金持仓的实时测算,是一个基于基金净值、持仓披露、调研行为等市场公开信息的复杂处理流程,详见开源金融工程团队专题报告《偏股混合型基金指数:优势、复制与超越》。
03
ETF资金行为:2024年以来持续提升
A股指数投资的大时代正在到来。近年来,指数投资产品呈现供需两旺的繁荣气象,2024年一季度末公募ETF基金总规模已突破2.3万亿元。ETF持仓动态,已经成为市场资金动态的一个重要的观察窗口。
04
两融余额动向:融资余额2024年以来有所下滑,融券处于较低水平
融资余额是指在融资融券交易中未偿还的融资总金额。一般认为,融资余额的增加,意味着投资者看多后市。
05
机构调研:常熟银行、江苏银行、苏州银行等调研次数最多
06
雪球大V:工商银行、招商银行、建设银行等受到关注最高
雪球作为股票投资交流平台,内容覆盖对上市公司和行业的深入解读与观点分享。粉丝数量较多的雪球大V用户,投资观点和投资行为具有丰富信息含量,详见开源金融工程团队专题报告《雪球大V用户的选股行为alpha》。
07
主力资金:常熟银行、宁波银行、兰州银行等买入最多
这里,我们选用大单(挂单金额20-100万元)与超大单(挂单金额>100万元)的加总,作为主力资金的代理变量。
08
高频股东户数:江苏银行、光大银行、民生银行等股东户数增幅最高
高频股东户数数据,来自交易所推出的投资者与上市公司的互动平台。我们的研究显示,股东户数的大幅增加,是对后续股价的风险提示,详见开源金融工程团队专题报告《高频股东数据的隐含信息量》。