基金业绩评价模块使用手册2023年1月版（适用基金管理人与基金销售机构）
业务资格：中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心是在证监会、基金业协会备案的基金评价机构，根据证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》等开展执业活动。我们建立了一套独立自主的基金基础数据库与基金业务规则体系，从证监会基金信息披露XBRL体系接入基础数据并进行一系列的校验和复核，进而由系统自动生成一系列的数据报告与评价报告。基金业绩评价模块使用手册2023年1月版
（适用基金管理人与基金销售机构）
中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心作为执业基金评价机构，根据基金评价法律法规与自律规则等规定，在基金研究评价网站（www.yhzqjj.com）部署了面向签约的基金管理人与基金销售机构的基金业绩评价模块。根据证券基金服务的适当性要求，基金管理人与基金销售机构作为金融机构，和我们签约后可以豁免适当性要求，凭借用户名与密码登录网站查询使用。
该基金业绩评价模块部署了多张不同维度的基金业绩评价报表。签约用户可以登录签约版专区查询1998年以来的过往基金业绩评价数据。根据公募基金法定基金净值披露的时间，常规基金为T+1日，QDII基金为T+2日，FOF基金为T+3日，节假日货币有万份收益，因此，我们把货币基金、QDII基金和FOF基金的业绩评价单列出来。
基金日报
1、关于基金业绩日报数据提示性说明。本表区分公开评价数据与非公开评价数据。
（1）净值增长率数据属于公开评价数据，可以公开引用。
（2）今年以来同类型排名、今年以来同类型三分位排名、今年以来同类型四分位排名属于非公开评价数据，不得对外公开引用。
2、基金日报类型：中国基金业绩评价日报模块根据基金法定基金净值披露的时间不同，拆分为常规基金、货币、QDII和FOF四张不同类型基金的业绩日报表。在某日基金净值全部披露完之后，整合为第5张完全版的基金业绩日报表。
基金日报包含今年以来各个类型单只基金产品的业绩与同类型排名。参与今年以来业绩排名的基金需扣除3个月的建仓期，例如参与2023年“今年以来”的业绩排名的基金必须是2022年10月1日之前成立的基金。
3、数据更新时间说明：例如：2022/12/15日的净值，当天收盘后，晚上绝大部分基金公司已经完成基金净值清算并披露，基金研究中心将净值数据录入库处理，一般在当天晚上24：00之前截稿，如果有一些基金的净值披露太晚，就没有办法在当晚入库，需要等第二天上午进行补录，同时考虑到一些基金的净值在披露后又重新进行修正，因此，第二天上午基金研究中心数据维护人员会对前一天的数据进行校验比对并形成最终版本，在上午11点左右通过邮件的方式推送给签约客户指定工作邮箱，此时的数据是经过复核校验后的版本。
4、关于1.1.9业绩日滚动报表：日滚动业绩报表实现了按日往前滚动其中过去1周、1个月、3个月、6个月、今年以来、过去1年、2年、3年……到过去15年的长期业绩评价数据。
关于本表数据提示性说明。本表属于日滚动报表，全部数据均属于非公开评价数据并不得对外公开引用。
5、参公集合产品的业绩日报：我们在业绩报表查询条件中的“基金产品形态”新增了“参公集合计划”。
页面默认“公募基金产品”的查询结果，用户可以通过下来框选择参公集合计划，或者选择“全部”（即公募基金产品+参公集合计划）的综合业绩和排名。
备注说明：目前暂时无互认基金的业绩查询结果。
基金周报
1、关于基金业绩周报数据提示性说明。本表区分公开评价数据与非公开评价数据：
（1）净值增长率数据属于公开评价数据，可以公开引用。
（2）中国证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》第十四条规定：单一指标排名的排名期间不得少于3个月；单一指标排名的更新间隔不得少于1个月。由于本表是按周更新，因此本表的所有排名数据均列入非公开数据，仅供参考但不得对外公开引用。希望签约用户不使用具体基金、具体基金管理人的滚动周排名数据，改为使用滚动月的排名数据。按照月度滚动更新的过去1年及以上年度的排名数据，在单一指标排名的更新间隔时间上满足了至少1个月的要求。或本月内对外仅使用一次周报数据中的1年期以上的长期业绩排名。
（3）中国证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》第十四条规定：对基金、基金管理人评级的更新间隔不得少于3个月且评级期间必须为三年期以上才可公开引用。因此本表的星级评价更新日期为每个季度的第一个周五更新，其中银河证券一年期、两年期星级评价属于非公开评价数据，仅供内部参考使用不得对外公开引用。如果需要对外公开引用星级评价，也可以参见单独的《基金星级评价季度公开报告》。
2、基金周报类型：中国基金业绩评价周报模块区分常规基金、货币、QDII和FOF四张不同类型基金的业绩周报表，情况说明和日报相同。
基金周报包含多个时间维度的业绩展示与同类型排名。过去1周、1个月（4周）、3个月（13周）、6个月（26周），过去1年（52周）、2年（104周）、3年（156周）、5年（260周）、3年期和5年期的星级评级数据。
3、关于星级更新时间：周报中的星级评级更新时间为每个季度的第一个周五更新，例如：2021第4季度的星级评级更新时间为2021年10月1日（星期五），这一天正好是第4季度的第一个周五。那么2021年10月1日至12月31日这期间每一周的周报里面显示的星级都是一样的。下一次更新时间是2022年1月7日。
如果需要查看“过去1年期和过去2年期”的短期非公开星级评价结果可以查看1.1下的第19张报表基金业绩评价周报表（非公开版），该报表同时可查询“过去6年至10年”的长期业绩和星级评级情况。
4、参公集合产品的业绩周报：我们在业绩报表查询条件中的“基金产品形态”新增了“参公集合计划”。
页面默认“公募基金产品”的查询结果，用户可以通过下来框选择参公集合计划，或者选择“全部”（即公募基金产品+参公集合计划）的综合业绩和排名。
备注说明：目前暂时无互认基金的业绩查询结果。
基金月报
1、月报分为自然月报和滚动月报。
自然月报对应专区上第21-29张报表。包含每一个自然月、自然季度、半年和年度的业绩评价。
滚动月报对应专区上第31-40张报表。是以自然月度结束日期往前滚动计算，包含今年以来、过去3个月、6个月、过去1年（12个月）、2年（24个月）、3年（36个月）……到过去15年（180个月）的基金业绩展示与同类型排名情况。
2、关于自然月报数据的提示性说明。
（1）净值增长率数据、年化收益率数据属于公开评价数据，可以公开引用。
（2）关于排名数据的说明。中国证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》第十四条规定：单一指标排名的排名期间不得少于3个月；单一指标排名的更新间隔不得少于1个月。基金评价机构倡议书规定：应引用一年期以上（含一年）的基金业绩排名。因此本表由于是自然年度排名，属于公开评价数据，可以公开引用。
（3）关于货币市场基金与短期理财债券基金排名的特别规定：由于监管和协会明确要求，不得对货币市场基金和短期理财债券基金进行排名。因此本表的货币市场基金与短期理财债券基金的排名数据均属于非公开评价数据，仅供内部使用，禁止对外公开引用。
（4）关于个人养老金基金Y类份额排名的特别规定：中国证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》第七条：基金评价机构应当坚持长期评价原则，业绩评价期限不得短于5年，不得使用单一指标进行排名或者评价，不得进行短期收益和规模排名。因此，本表涉及的个人养老金产品“Y份额”不管是过去1年到过去5年，还是过去5年及以上均不得进行公开排名，因此纳入非公开评价数据，仅供内部使用不得对外公开引用。仅限纳入个人养老金基金产品名录的Y类份额，其他份额不受此限制，但建议在对外公开引用时明确区分基金代码、基金名称并做好提示性说明，避免误解与歧义。
3、关于滚动月报数据的提示性说明。
（1）净值增长率数据、年化收益率数据属于公开评价数据，可以公开引用。
（2）关于排名数据的说明。中国证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》第十四条规定：单一指标排名的排名期间不得少于3个月；单一指标排名的更新间隔不得少于1个月。基金评价机构倡议书规定：应引用一年期以上（含一年）的基金业绩排名。因此：（1）今年以来的排序、同类型三分位排序、同类型四分位排序只有在年末最后一个月时实际是自然年度数据时才视为公开评价数据，可以对外公开引用。（2）过去3个自然月、过去6个自然月由于排名期间少于1年，因此视为非公开评价数据，禁止对外公开引用。（3）过去12个自然月（过去1年）开始到过去180个自然月（过去15年）符合各项规定，属于公开评价数据，可以对外公开引用。
（3）关于货币市场基金与短期理财债券基金的特别规定：由于监管和协会明确要求，不得对货币市场基金和短期理财债券基金进行排名与星级评价，因此本表的货币基金与短期理财债券基金所有排序、所有排名和星级评价均属于非公开数据，不得对外公开引用。
（4）关于个人养老金基金Y类份额排名的特别规定：中国证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》第七条：基金评价机构应当坚持长期评价原则，业绩评价期限不得短于5年，不得使用单一指标进行排名或者评价，不得进行短期收益和规模排名。因此，本表涉及的个人养老金产品“Y份额”不管是过去1年到过去5年，还是过去5年及以上均不得进行公开排名，因此纳入非公开评价数据，仅供内部使用不得对外公开引用。仅限纳入个人养老金基金产品名录的Y类份额，其他份额不受此限制，但建议在对外公开引用时明确区分基金代码、基金名称并做好提示性说明，避免误解与歧义。
4、月报数据更新时间说明：
例如：11月的月报根据净值披露时间的不同，我们会在12月1日推送不包含QDII+FOF基金的月报，12月2日推送包含QDII基金的月报，12月3日推送包含FOF基金的月报，因此签约用户会连续3天收到月度数据报告，如果用户想看完全版的基金月报就需要等到12月3日，网站专区报表数据也同步更新。
5、参公集合产品的业绩月报：我们在业绩报表查询条件中的“基金产品形态”新增了“参公集合计划”。
页面默认“公募基金产品”的查询结果，用户可以通过下来框选择参公集合计划，或者选择“全部”（即公募基金产品+参公集合计划）的综合业绩和排名。
备注说明：目前暂时无互认基金的业绩查询结果。
基金年报
以自然年度为维度的年报数据产品，例：专区上的第41张报表可以展示某一类型基金或单一管理人每一自然年度末单只基金产品的业绩和排名，第44、45报表可以查询单一基金管理人旗下各类型基金每一个自然年度的平均业绩表现与全市场同类型基金的收益率平均值比较。
参公集合产品的业绩年报：我们在业绩报表查询条件中的“基金产品形态”新增了“参公集合计划”。
页面默认“公募基金产品”的查询结果，用户可以通过下来框选择参公集合计划，或者选择“全部”（即公募基金产品+参公集合计划）的综合业绩和排名。
备注说明：目前暂时无互认基金的业绩查询结果。
其他维度
其他维度业绩评级数据模块目前上线5张报表，我们也预留了报表编号，以便后续扩展新增。
1、报表51：期间收益率和年化收益率。用户可自定义按照“基金管理人\基金托管人\银河证券基金分类”查询起始日期和截止日期的基金产品业绩表现。其中满足一年期以上的基金产品则报表会展示年化收益率，不足一年期则年化收益率显示为空。
本表公开评价数据与非公开评价数据的区分：
（1）本表的查询结果属于基金净值增长率与年化收益率的列示，属于公开评价数据，可以公开引用。基金产品单一指标排名属于基金评价执业业务，本表没有提供同类型排名或者排序功能，请签约客户务必不要根据查询结果自行排名，禁止对查询结果标注数据来源是中国银河证券基金研究中心。
（2）请签约用户务必严格遵守中国证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》第二条的规定，禁止对非公开评价结果进行公开引用。
备注说明：银河证券基金研究中心不提供任意期间的业绩排名数据。
2、报表52：基金长期业绩查询（周五数据+滚动周），请签约用户务必注意该报表虽然为长期业绩查询，由于本表是按周更新，因此使用数据时请参照周报的使用注意事项，或本月内对外仅使用一次报表数据中的1年期以上的长期业绩排名。
3、报表53：基金星级评级季度公开报告：每个季度的第一个星期五更新。本表的数据属于公开评价数据，可以公开引用。
例如：2021第4季度的星级评级更新时间为2021年10月1日（星期五），这一天正好是第4季度的第一个周五。下一次更新时间应该是2022年1月7日。
4、报表54：各类型基金长期业绩汇总、报表55：公募基金长期业绩榜单，以上2张报表的数据均可对外公开使用。其中报表55按照月末往前滚动计算，用户可以查询不同类型基金过去1年、3年、5年、7年、10年、15年的长期业绩和排名，并全部展示在一张报表上。
1、本模块报表展示的是交易份额基金的业绩情况。中国银河证券基金研究中心作为基金评价机构，建立了主基金与交易份额基金两大基金基本信息体系，并形成一系列的业务规则。目前个别公募基金在不同份额、净值披露时间、是否连续运作、份额面值等方面没有统一标准，我们在努力按照统一的标准进行基金评价。
2、本模块报表的基金分类标准是根据最新年度的《中国银河证券公募基金分类体系》，该分类体系业务规则文档与说明刊登在中国银河证券基金研究中心网站上的信息披露发布区。
3、基金净值披露情况：绝大多数基金每日连续披露份额净值；部分封闭式基金与定期开放式基金一周披露一次净值；QDII基金与FOF基金的净值披露比境内基金滞后一天或者两天。
4、工作日周五数据处理原则：基于周计算在银河证券评价系统的极端重要性，凡是工作日是周五没有披露份额净值的基金，底层系统根据距离周五最近的净值数据强制手工录入。如果是国庆节或春节长假期间的非工作日周五，因为所有基金均无净值，所以不必补上。
5、月末时点数据规则：除了1231、0331、0630与0930外的月度末数据则不强求补上，如月末时点恰好是工作日则填报，如果月末时点是周末或节假日，则取之前最后一个工作日的份额净值数据。
6、季度末时点数据处理规则：12月31日、3月31日、6月30日、9月30日这4个时点的份额净值根据季报以及年度、半年度资产净值披露时间，按照当日填报或季报披露时事后补上的原则进行处理。也就是说，事中或事后我们一定要补齐这4个时点的份额净值数据。
7、剩余期限和运作时间不足一年的基金均不计算年化指标。
8、每个类型基金的日净值增长率平均值与今年以来净值增长率平均值这两个指标的样本数均是满足建仓期3个月的基金，即去年10月1日之前成立基金。
9、M/N的排名格式规则：N取自该分类基金满足3个月建仓期后应该参与排名的基金数量，是固定值，和报表上面该分类有多少只基金无关。M则是报表上面实际基金数量参与排名的结果。示例：1.1.1标准股票型基金（A）类参与排名基金数量是184只，但生成报表时只有182只，缺少2只基金，则排名是从1~182。
10、承担业绩代表性是指一只主基金下多个份额基金，其中A类份额基金承担业绩代表性，非A类基金不承担业绩代表性。
11、净值数据截止日期业务规则：本表展示该截止日期有净值数据的基金，该截止日期如无净值数据则不展示。
中国银河证券基金研究中心
2023年1月1日