人民银行发布《2024年4月份金融市场运行情况》
转自:中国金融杂志
2024年4月份
金融市场运行情况
债券市场发行情况
4月份,债券市场共发行各类债券68999.1亿元。国债发行10849.6亿元,地方政府债券发行3439.1亿元,金融债券发行10813.5亿元,公司信用类债券¹发行14700.5亿元,信贷资产支持证券发行252.1亿元,同业存单发行28562.2亿元。
68999.1
亿元
债券发行
10849.6
3439.1
10813.5
亿元
国债
地方政府债券
金融债券
14700.5
252.1
28562.2
亿元
公司信用类债券
信贷资产支持证券
同业存单
截至4月末,债券市场托管余额161.4万亿元。其中,银行间市场托管余额140.6万亿元,交易所市场托管余额20.8万亿元。分券种来看,国债托管余额29.7万亿元,地方政府债券托管余额41.5万亿元,金融债券托管余额38.5万亿元,公司信用类债券托管余额32.6万亿元,信贷资产支持证券托管余额1.5万亿元,同业存单托管余额16.5万亿元。商业银行柜台债券托管余额605.7亿元。
161.4
万亿元
债券市场托管
29.7
41.5
38.5
万亿元
国债
地方政府
债券
金融债券
32.6
1.5
16.5
万亿元
公司信用类债券
信贷资产支持证券
同业存单
商业银行柜台债券托管
605.7亿元
1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。
债券市场运行情况
4月份,银行间债券市场现券成交36.0万亿元,日均成交16376.8亿元,同比增加34.1%,环比减少11.9%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的48.6%,单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的45.1%,单笔平均成交量4536.5万元。交易所债券市场现券成交3.3万亿元,日均成交1654.5亿元。商业银行柜台市场债券成交5.3万笔,成交金额142.0亿元。
银行间债券市场现券成交
36.0
万亿元
日均成交
16376.8
亿元
同比增加
34.1%
环比减少
11.9%
交易所债券市场现券成交
3.3
万亿元
日均成交
1654.5
亿元
商业银行柜台市场债券成交
142.0
亿元
成交笔数
5.3万笔
债券市场对外开放情况
截至2024年4月末,境外机构在中国债券市场的托管余额4.09万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额4.05万亿元;分券种看,境外机构持有国债2.22万亿元、占比54.8%,政策性金融债0.88万亿元、占比21.7%。
境外机构: 4.09万亿元
占 2.5%
中国债券市场
托管余额
货币市场运行情况
4月份,银行间货币市场成交共计147.8万亿元,同比增加2.5%,环比减少4.6%。其中,质押式回购成交137.8万亿元,同比增加4.7%,环比减少5.0%;买断式回购成交7120.4亿元,同比增加47.7%,环比增加7.3%;同业拆借成交9.3万亿元,同比减少23.1%,环比增加2.0%。交易所标准券回购成交39.1万亿元,同比增加9.4%,环比减少6.7%。
银行间总成交
147.8
万亿元
2.5%
同比增加
环比减少
4.6%
质押式回购
137.8
万亿元
同比增加
4.7%
环比减少
5.0%
买断式回购
7120.4
亿元
同比增加
47.7%
环比增加
7.3%
同业拆借
9.3
万亿元
同比减少
23.1%
环比增加
2.0%
交易所
标准券回购
39.1
万亿元
9.4%
同比增加
环比减少
6.7%
4月份,银行间质押式回购月加权平均利率1.86%,环比减少5个基点;同业拆借月加权平均利率1.87%,环比减少1个基点。
1.86%
环比减少
5个基点
质押式回购
月加权平均利率
1.87%
环比减少
1个基点
同业拆借
月加权平均利率
票据市场运行情况
4月份,商业汇票承兑发生额3.2万亿元,贴现发生额2.6万亿元。截至4月末,商业汇票承兑余额17.9万亿元,贴现余额12.6万亿元。
商业汇票
承兑
商业汇票
贴现
4月份
发生额
3.2万亿元
2.6万亿元
截至4月末
余额
17.9万亿元
12.6万亿元
4月份,签发票据的中小微企业9.7万家,占全部签票企业的92.9%,中小微企业签票发生额2.2万亿元,占全部签票发生额的71.1%。贴现的中小微企业10.6万家,占全部贴现企业96.5%,贴现发生额2.0万亿元,占全部贴现发生额75.6%。
签发票据中小微企业9.7万家
全部签票企业
占全部签票企业的92.9%
中小微企业签票发生额2.2万亿元
全部签票发生额
占全部签票发生额的71.1%
贴现中小微企业10.6万家
全部贴现企业
占全部贴现企业96.5%
中小微企业贴现发生额2.0万亿元
全部贴现发生额
占全部贴现发生额75.6%
股票市场运行情况
4月末,上证指数收于3104.8点,环比增加63.6点,涨幅2.1%;深证成指收于9587.1点,环比增加186.3点,涨幅2.0%。4月份,沪市日均交易量4065.9亿元,环比减少5.1%;深市日均交易量5064.7亿元,环比减少13.1%。
上证指数
3104.8
点
涨幅
2.1%
环比
增加63.6点
深证成指
9587.1
点
涨幅
2.0%
环比
增加186.3点
沪市
日均交易量
4065.9
亿元
环比减少
5.1%
深市
日均交易量
5064.7
亿元
环比减少
13.1%
银行间债券市场持有人结构情况
截至4月末,银行间债券市场的法人机构成员共4028家,全部为金融机构。按法人机构统计,非金融企业债务融资工具持有人²共计2140家。从持债规模看,前50名投资者持债占比51.2%,主要集中在公募基金(资管)、国有大型商业银行(自营)、信托公司(资管)等;前200名投资者持债占比83.1%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为61、1、13、12家,持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比88%。
前50名
投资者
持债占比
51.2%
前200名
投资者
持债占比
83.1%
4月份,从交易规模看,按法人机构统计,非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比63.6%,主要集中在证券公司(自营)、股份制商业银行(自营)和基金公司(资管),前200名投资者交易占比91.3%。
前50名
投资者
交易占比
63.6%
前200名
投资者
交易占比
91.3%
2.自营投资者与代客投资者分开统计,下同。
(资料来源:中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所)