【金工】北向资金大幅净流出，情绪指标维持乐观信号——金融工程量化月报20231010（2023.09）（祁嫣然）
2023-10-12 07:04:23 - 市场资讯
报告摘要
北向资金追踪：
2023年9月，万得全A指数下跌1.09%，北向资金大额净流出374.6亿元，资金情绪延续低迷。其中沪股通净流出176.15亿元，深股通净流出198.45亿元。2023年以来北向资金累计净流入1031.93亿元。
从行业变动看，非银行金融行业股价下跌，遭受北向资金最大规模减仓，减仓规模近百亿元；电力设备及新能源和食品饮料行业均遭受北向较大规模净卖出；汽车行业获得北向资金最大规模加仓，加仓金额近30亿元。
上月，配置盘实现较大规模净流出，交易盘资金小额净流入；行业配置方面，配置盘着力减配电力设备及新能源、非银行金融和食品饮料行业；交易盘增配银行和医药行业，减配非银行金融。
市场情绪追踪：
上涨家数占比指标最近一个月震荡上行，上涨家数占比超过50%，市场情绪有所回暖。动量情绪指标走势来看，快线与慢线依然处于同步向上阶段，预计在未来一段时间内将维持看多信号。
基金分离度跟踪：
截至2023年9月28日，基金抱团分离度下行，基金抱团程度有所加强。最近一月抱团股和抱团基金超额收益小幅回撤。
PB-ROE-50策略跟踪：
PB-ROE-50策略2023年9月在各股票池均出现回撤。基于中证500股票池获得超额收益-0.17%。基于中证800股票池获得超额收益-0.60%。基于全市场股票池获得超额收益-0.36%。
机构调研策略跟踪：
公募调研选股策略和私募调研跟踪策略在9月份超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获取超额收益0.56%，私募调研跟踪策略相对中证800获取超额收益1.96%。
风险分析：报告结果均基于模型及历史数据，模型存在失效的风险，历史数据存在不被重复验证的可能。
发布日期：2023-10-10
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