通知公告 | 关于期货程序化交易报备相关要求的告知函
来源：广金期货
尊敬的客户：
《中华人民共和国期货和衍生品法》第二十一条规定，通过计算机程序自动生成或者下达交易指令进行程序化交易的，应当符合中国证监会的规定并向期货交易场所报告，不得影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序。为规范程序化交易报备工作，保护您的合法权益，防范因未充分报备程序化交易或因程序化交易影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序引发的处罚风险，特向您告知如下：
一、程序化交易是指由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型，自动下达交易信号或报单指令的交易方式。进行程序化交易的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户应当按照各期货交易所的规定事先向交易所备案相关信息，不得影响期货交易所系统安全或者正常交易秩序。
二、如您符合各期货交易所关于程序化交易的报备情形，您应当及时通过我司向交易所主动进行程序化交易信息的报备。如您通过我司向交易所报备的程序化交易信息发生变更时，您应当及时联系我司向交易所进行更新报备。
三、期货交易所及公司有权依据对您的申报、撤单、成交等交易数据的监测情况，对于达到程序化交易报备标准的，要求您配合履行信息报备义务，规范交易行为。对于同一客户在不同会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构处开有多个交易编码的，期货交易所有权对相关判断指标进行合并计算。您应当积极了解交易所规则并配合交易所的报备安排。
四、采取程序化交易方式下达交易指令，应当遵守法律法规以及交易所业务规则，应当规范运作，不得利用程序化交易优势，扰乱市场秩序或从事非法期货、洗钱等非法交易活动。通过自研发程序开展程序化交易的，要充分考虑交易策略对期货市场可能产生的影响，不断完善程序策略逻辑和合规风控机制，避免对交易所的系统安全或者交易秩序造成冲击。如因您的程序化交易对交易所系统安全或者期货市场正常交易秩序造成影响的，交易所或我司有权采取相关限制性措施或处罚措施。
请您知悉并认真学习程序化交易报备的各项管理要求，切实履行程序化交易报备义务，配合我司提供真实、准确、完整的程序化交易报备材料。如存在不报、漏报、未及时报备程序化交易等未按要求报备或提供虚假信息等情形，期货交易所或我司有权采取相关管理措施并追究由此引发的其他责任。
广州金控期货有限公司
2024年5月21日