【金工】2023年ETF市场流动性优势显著,规模实现逆势扩容——基金市场周报20240519(祁嫣然)
深交所于2024年5月16日发布《ETF投资交易白皮书(2023年)》,全面回顾2023年境内ETF市场投资者结构、市场成交、市场表现、资金流入流出以及深市流动性服务业务等情况,揭示ETF投资交易特征
据《ETF投资交易白皮书(2023年)》统计,ETF工具化属性得到越来越多的投资者认可,交投持续活跃,2023年总成交27.58万亿元;各类资金纷纷借道ETF入市,为市场持续引入增量资金,2023年非货币ETF市场净流入资金达5696.76亿元。
成交活跃度方面,整体来看,2023年ETF市场交投持续活跃,相较标的指数成份股流动性优势显著
细分类型来看,各类型ETF交投活跃度分化,债券型ETF成交活跃度攀升最为明显;股票ETF内部,宽基ETF成交金额超过行业主题ETF。
资金净流入方面,2023年ETF规模逆势扩容,实现资金净流入
全年非货币ETF市场整体资金净流入5696.76亿元。资金净流入主要来自股票型ETF的贡献,宽基ETF成为资金流入的主力,占全年净流入额的64%。
市场表现综述:
大类资产方面,本周(下文如无特殊说明,本周均指代2024.5.13-2024.5.17)港股大涨,国内权益市场指数震荡分化。行业方面,本周房地产、建筑材料、建筑装饰行业涨幅居前,家用电器、医药生物、煤炭行业跌幅居前。基金市场方面,本周基金市场指数震荡分化,中长期纯债型基金表现相对占优。
基金产品发行情况:
本周国内新基市场较为冷清,新成立基金13只,合计发行份额为124.07亿份。其中债券型基金4只、混合型基金4只、股票型基金5只。全市场新发行基金29只,从类型来看,股票型基金12只、混合型基金9只、债券型基金7只、FOF基金1只。
基金产品表现跟踪:
长期行业主题基金指数方面,本周金融地产主题基金大涨,其余各板块业绩表现不佳,医药主题基金回撤明显。截至2024年5月17日,本周金融地产、行业均衡、TMT、消费、行业轮动、国防军工、周期、新能源、医药主题基金指数涨跌幅分别为4.67%、-0.01%、-0.04%、-0.04%、-0.30%、-0.93%、-1.11%、-1.59%、-2.25%。
截至2024年5月17日,本周REITs综合指数下跌0.41%。底层资产指数方面,产权类REITs指数下跌0.29%,特许经营权类REITs指数下跌0.53%。细分项目指数方面,保障性租赁住房REITs指数上涨0.52%。
ETF市场跟踪:
股票型ETF本周收益中位数为-0.43%,资金净流出73.31亿元。宽基ETF方面,本周创业板主题ETF资金净流入相对明显,合计流入2.24亿元;行业ETF方面,本周TMT主题ETF资金净流入相对明显,合计流入6.43亿元。
基金仓位高频监控:
主动偏股基金仓位高频估测结果显示,近期主动偏股基金仓位持续下探,本周主动偏股基金仓位下降0.45pcts。
风险提示:报告数据均来自于历史公开数据整理分析,存在失效的风险;历史业绩不代表未来;基于定量模型测算基金仓位结果,和实际仓位存在差异。
发布日期:2024-05-20
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