【金工】2023年ETF市场流动性优势显著，规模实现逆势扩容——基金市场周报20240519（祁嫣然）
深交所于2024年5月16日发布《ETF投资交易白皮书（2023年）》，全面回顾2023年境内ETF市场投资者结构、市场成交、市场表现、资金流入流出以及深市流动性服务业务等情况，揭示ETF投资交易特征
据《ETF投资交易白皮书（2023年）》统计，ETF工具化属性得到越来越多的投资者认可，交投持续活跃，2023年总成交27.58万亿元；各类资金纷纷借道ETF入市，为市场持续引入增量资金，2023年非货币ETF市场净流入资金达5696.76亿元。
成交活跃度方面，整体来看，2023年ETF市场交投持续活跃，相较标的指数成份股流动性优势显著
细分类型来看，各类型ETF交投活跃度分化，债券型ETF成交活跃度攀升最为明显；股票ETF内部，宽基ETF成交金额超过行业主题ETF。
资金净流入方面，2023年ETF规模逆势扩容，实现资金净流入
全年非货币ETF市场整体资金净流入5696.76亿元。资金净流入主要来自股票型ETF的贡献，宽基ETF成为资金流入的主力，占全年净流入额的64%。
市场表现综述：
大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2024.5.13-2024.5.17）港股大涨，国内权益市场指数震荡分化。行业方面，本周房地产、建筑材料、建筑装饰行业涨幅居前，家用电器、医药生物、煤炭行业跌幅居前。基金市场方面，本周基金市场指数震荡分化，中长期纯债型基金表现相对占优。
基金产品发行情况：
本周国内新基市场较为冷清，新成立基金13只，合计发行份额为124.07亿份。其中债券型基金4只、混合型基金4只、股票型基金5只。全市场新发行基金29只，从类型来看，股票型基金12只、混合型基金9只、债券型基金7只、FOF基金1只。
基金产品表现跟踪：
长期行业主题基金指数方面，本周金融地产主题基金大涨，其余各板块业绩表现不佳，医药主题基金回撤明显。截至2024年5月17日，本周金融地产、行业均衡、TMT、消费、行业轮动、国防军工、周期、新能源、医药主题基金指数涨跌幅分别为4.67%、-0.01%、-0.04%、-0.04%、-0.30%、-0.93%、-1.11%、-1.59%、-2.25%。
截至2024年5月17日，本周REITs综合指数下跌0.41%。底层资产指数方面，产权类REITs指数下跌0.29%，特许经营权类REITs指数下跌0.53%。细分项目指数方面，保障性租赁住房REITs指数上涨0.52%。
ETF市场跟踪：
股票型ETF本周收益中位数为-0.43%，资金净流出73.31亿元。宽基ETF方面，本周创业板主题ETF资金净流入相对明显，合计流入2.24亿元；行业ETF方面，本周TMT主题ETF资金净流入相对明显，合计流入6.43亿元。
基金仓位高频监控：
主动偏股基金仓位高频估测结果显示，近期主动偏股基金仓位持续下探，本周主动偏股基金仓位下降0.45pcts。
风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。
发布日期：2024-05-20
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