如何用期权,拯救基金产品(策略介绍)
2024-07-22 17:41:21 - 市场资讯
【股票产品】
股票产品,相对于期货、期权产品,策略少很多,多数股票产品只能做多,没有考虑到要配置做空策略,导致大盘下跌时期,净值大回撤。
如沪深300指数,从2021.2月的高位,到2024年7月22号,下跌39%。
如果发行产品的时间不对,大概率会出现不同程度的亏损,而产品亏损20%或30%时,就面临清盘暂停,这是基金公司不愿意看到的。
那有没有什么办法,让一个面临清盘的产品,如只剩下3%回撤就清盘。
再重新回到净值前。
如果是继续做股票,基本已经不可能了,回撤空间太小。
但是:用期权可以一试。
【顿修期权复投策略】介绍:
总投入资金:3%
单次固定投入:0.5%总资金,可交易6次
单次机会预期盈亏比:1:5。
选品种:波动大的品种,约12个。如ETF期权或股指期权,铜,棕榈,豆粕,棉花,纯碱……
机会次数:1个品种,大的机会一年约1~3次。如跟踪10个品种,可能有10次机会。
合约选择:60天,80天到期。
期权复投策略:
1、成功。第一次投0.5%,赚5倍即2.5%。第二次投1%,赚5倍即5%。第三次投3%,赚5倍即15%。三次合计22.5%
2、失败。连续6次失败,亏损3%,停止策略。
【棉花案例】:
2024.4.17号,当时预期棉花下跌,选棉花9月看跌期权15000。
还有110天到期,时间较长。价格最低见到57元,算偏低价。
之后棉花行情下跌,该看跌期权合约,6月18号涨到800元,涨幅13倍。
《顿修期权复投策略》,对一个新基金产品,可以作收益增强策略。在一个有清盘风险的产品上,可作为拯救脱离预警线的工具。
对机构而言,期权策略,平常可以不用,关键时候或许能发挥大作用。
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