基研专报｜国债期货探究三：以TF为例，探讨宏观数据的统计分布特征
报告导读
本篇报告为国债期货探究系列的第三篇，我们介绍了宏观数据的统计分布特征，并以5年期国债期货（TF）为例，测试了宏观数据的统计分布特征因子在国债期货择时策略上的适用性。
本篇报告展示了部分宏观数据的统计分布特征因子，并对其绩效进行了一些分析。单因子绩效夏普在1左右，卡玛在0.7左右。
后续我们将逐步探讨非线性模型在国债策略开发上的应用。
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文章来源：国泰君安期货研究所
编辑：Cindy
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