衍生品市场日评

2024-06-24 18:43:26 - 债券小馆

外汇期权

市场概述:

今日市场,CNYFixing7.1201,spot截止当日16:30分最高7.2620,最低7.2607,振幅13pips,收盘7.2618,境外CNH收盘7.2883,境内外差265pips,美元指数收盘105.65。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日小幅下浮3matmtrd3.05-3.075,2matmtrd2.58,听闻市场2watm成交2.2,1matm成交2.175~2.2。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日基本持平,3m25dvs10drrspreadtrd0.325,3W15drrtrd-0.2,听闻市场1m25drr成交-0.15,-0.1。

Fly水平较上一交易日整体基本持平 整体成交区间落在0.24-0.28附近。

Vanilla方面,今日市场兴趣主要集中在短期exp27jun7.25put10pips,1w7.25put40pips,3m7.3000call150-152pips,1m7.0800put3pips。

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黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动,现报2329美元/盎司附近。全期限价格略微浮动,超短期限可见成交价格于2.80cts/d位置;中长期限可见1W-2W成交于2.00%-2.02%位置;超长期限可见6M1.60%-1.90%位置对峙。

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