【上证金工】趋势选股模型跟踪
（来源：上海证券研究）
本报告从量价角度出发，通过技术形态识别出价格趋势向上的个股。
选股指标：均线、胜率、盈亏比、累计收益率、RSI等指标。
回测结果：全历史回测结果显示，严格条件组合累计收益为544.24%、年化收益为19.90%、Sharpe比率为0.79；基础组合累计收益为242.06%、年化收益为12.73%、Sharpe比率为0.52，严格条件组合和基础组合整体跑赢沪深300指数。
分年收益：在沪深300指数下跌的年份（如2016、2018、2021、2022、2023年），严格条件组合和基础组合均跑赢沪深300指数，组合表现相对稳健。
近期模型信号：近期模型输出的个股为天承科技等。
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风险提示
政策风险，模型失效风险。
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报告来源
报告名称：《趋势选股模型跟踪》
分析师：张雨蒙
Tel：021-53686146
SAC编号：S0870521100005
联系人：韦磊
Tel：021-53686044
SAC编号：S0870123030014
研报发布日期：2024年9月24日
发布机构：上海证券有限责任公司
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