大数据时代智慧风控：守护企业转型变革与价值创造

2023-09-05 21:44:33 - 安永EY

一

数字化时代推动风控价值转型升级

数字化迅速发展的当今时代，面对复杂的经济形势和商业环境、激烈的竞争格局，以及迅猛的技术发展所带来的挑战，如何实现数字化转型，是企业面临的重要课题。新技术革新浪潮势不可挡，颠覆传统认知，企业生态系统正以前所未有的速度变得愈加复杂，同时也增加了企业风险管理的难度，风控工作不再只是经验和知识的比拼，而需通过创新技术和工具运用，打造全方位的数智化风控体系，推动风控价值转型升级。

风控管理如何顺应数字化转型的趋势？我们认为，传统风控模式在以下几个维度正在受到数字化的变革推动：

在风控战略与运营层面，风控战略模式从价值保护转向价值增值，企业正将风险思维融入战略谋划和经营管理的全过程中，通过风险管理助力业务发展。

在风控流程层面，风控流程将从单一、线性的模式演变为交互、集成的模式，更紧密地将风险管理融入到业务流程中。同时风控工作计划将充分考虑新风险出现的途径和时机，并及时获取相应内、外部数据，以更好地应对新风险带来的挑战。

在数据和技术层面，通过构建数智风控管理平台与工具，动态集成业务风险模型、自动决策模型等，全面实现对业务风险的动态化、实时化监控与应对，同时为决策层提供多维度的风险信息，辅助风险管理决策，提高风控能效。

在风控人才能力构建层面，从人才发展战略上强调对数字化风险管理的能力支撑。对风控人员知识体系的要求正在改变，跨领域技能、数据分析能力正成为风控人才的必备要素。

尽管面临诸多挑战，随着IT基础设施及数字化水平的提升，企业风控数字化实践不断成熟，风控数字化转型成果显现，将成为企业实现战略目标的重要保障。

大数据时代智慧风控：守护企业转型变革与价值创造

二

数字化平台驱动风控体系重塑

通过建设数字化风控管理平台，打通风险管理和内控工作全流程，在企业内部统一对风险的认识、明确工作方法、规范评价流程、强调监督跟踪，形成系统应用的管理闭环。同时，通过应用先进的数据分析技术实现风险领域的智能化监控管理，结合模型结果精准定位风险，助推企业风控体系重塑。

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风险监测管理模块

风险监测模块以风险模型为基础，构建分级分类的风险量化监测模型，通过可视化监测与处置，实现风险集中化监管、一站式处理。

► 风险模型管理

通过对企业战略目标的全面分析与审视，识别影响目标达成的重点风险领域，针对性地分析和搭建多项量化的风险监测模型，实现风险实时、持续、可视化监控，触达管理未梢。同时，匹配建立监测模型评估优化机制，实现模型持续优化选代，并支持对模型各要素的灵活配置，满足个性化管理需求。

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以采购业务为例，常见监测模型包括供应商应答IP地址相同、供应商关联关系模型、供应商经营状态异常模型、物资采购价格异常波动模型等。

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►风险监测管理

基于模型实现业务风险的识别，建立风险问题库，并通过对问题分级分类管理，采取适合的处理方式，实现事前、事中、事后管控，提升整体风险控制能力，是实现大数据风控平台的核心。

风险监测预警

依托监测模型，对重点领域风险进行集中在线监控，实现数据自动抓取、自动分析、自动预警、一站式跟踪，持续推动业务优化改善。

高风险交易拦截

通过取数埋点方式，将风险防控关口前移至业务端；实现交易事前、事中干预拦截，提升响应时效。

风险趋势分析

结合数据分析需求，确定所需主要字段及数据分析规则，对业务数据及分析对象，按时间、区域、对象特征、数量、频次、金额、百分比等，以报表形式进行风险的数据展示，或向相关人员提示风险分析结果。

结合一站式派单机制，分场景触发风险处置任务，集中派发任务直达责任岗位，实现风险问题的一站式处理。固化各层级各部门管理职责和处理流程，跟踪处置与整改进度，统计问题多发领域，推进管理体系的完善及优化。

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安永（中国）企业咨询有限公司风险咨询服务合伙人于洋

风控作业管理模块

风控作业管理模块，通过建立标准化的风控线上作业流程，将企业风险综合管理与内控作业管理工作融入信息化平台，实现年度风险识别、评估、应对与报告，以及内控评价和缺陷整改全流程线上作业，并辅以风控制度、规范和知识线上维护，风控人员管理和风控工作考核，提升风控管理的标准化和规范化水平。

► 风险综合管理

风险综合管理包括风险识别、风险评估、风险应对、风险报告等全面风险管理流程模块。

企业通过将识别的潜在风险，包括市场风险、法律风险、操作风险等进行线上化记录与维护，对风险库和风险地图实行可视化、系统化管理与分析。同时，将风险识别和评估的方法及流程纳入系统功能模块中，依托风险数据库和预设的风险定量定性评估标准，面对不同的评估对象，精准下发风险评估任务，全面收集和分析企业各层级的风险偏好，进行风险排序，从而实现风险的分级分类管理与应对，并依据系统固有的多种报告模板，自动生成全面风险报告，同时支持结合企业切实需求输出定制化专项风险管理报告，帮助决策者了解企业风险状况。

► 内控作业管理

内控作业管理包括内控矩阵管理、内控评价、内控报告、内控缺陷管理等模块，支撑内部控制管理工作线上操作和数字化文档管理。

内控矩阵管理

通过平台实现内控矩阵线上化管理，支持企业各级单位内控矩阵线上发布、修订、查看，并进行版本管理。同时，依托平台建立各业务流程内控矩阵控制要求、管理制度、主要责任部门的对应关系，通过调用制度库数据，自动识别与内控矩阵控制要求相关的制度修订信息，并推送至相应岗位，提示关注和评估内控规范更新需求。

内控评价管理

主要用于内控评价全过程标准化作业线上操作。一是评价任务的制定与下发。企业各层单位分类分级制定评价计划、编制评价方案，确定评价范围，自动发起内控评价工作任务，实现评价范围灵活勾选、评价任务在线分配等功能。二是评价工作线上执行。平台通过向各级评价人员提供内控评价工作底稿线上模板并支持本地化修订；支持各级评价人员参考底稿程序开展内控评价工作，并线上记录评价过程和结果；支持线上查看底稿完成情况，跟踪工作进展。平台支持实现内控测试辅助抽样功能。通过对接各业务系统，实现对关键控制点线上抽样，并线上归档和展示标准化测试样本范例，以高效地指导评价人员开展工作。

内控报告管理

平台实现内控评价报告自动生成和线上编辑。系统根据评价工作底稿和缺陷信息录入情况，自动生成内控自评价报告或内控监督评价报告草稿，自动填写报告核心附件等。

内控缺陷管理

平台内控缺陷线上台账，自动对发现的内控设计及执行缺陷进行汇总，并派发整改督办工单至相关人员，有效推进整改工作的线上化开展，持续落实问题整改跟踪，保持内控缺陷动态清零，逐步提升内控管理水平。

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