彭博投资组合分析工具月报 | 彭博PORT Workspace全新升级界面：实时监测、直观归因
2023-09-06 18:49:48 - 彭博Bloomberg公众号
PORTWorkspace是彭博投资组合分析工具全新升级的工作区界面，旨在通过交互和自定义的方式对投资组合展开分析。
上期我们介绍了PORT交互界面Workspace相比于传统界面的亮点和优势。本期我们将以一个模拟投组为例，介绍如何通过Workspace监测投组的实时回报，并展开归因分析。
第二期–交互界面的应用场景
清晰展现投组回报与走势
“日内”标签页分为三个板块。位于上方的摘要板块根据实时回报进行排名，帮您快速找到投组回报的驱动力和涨跌幅最大的持仓。中间表格展开投组持仓，统计个股和行业分组的市值、回报和损益等。表格中每列栏目都可以通过数据列组进行自设。同时，三个板块之间互相联动。点击回报贡献度最高的个股，可以在下方看到其日内价格走势和基于彭博大语言模型总结的公司洞察，剖析价格变动的原因。
自设分类标准，迅速识别异常值分组
“矩阵”标签页上可以选择两个分类标准，比如行业和市值，统计不同分组下的股息率，识别异常值分组。同时，上方矩阵和下方证券视图联动。点击某个加总数值可以看到同时满足两个分组条件的股票，进一步识别引起异常值的持仓。
更直观地拆分归因效应
相比于传统PORT界面，Workspace通过Brinson模型，以更直观的形式拆分归因效应。右上角显示对积极回报的正向和负向影响最大的资产分类。该投组中地产行业对分配效应的贡献最大。
资产分配和证券选择板块可以展开所有分类，显示积极回报的两个来源。点击securityselection，可以看到该资产分配下的证券选择细分。
