夺冠高手复盘笔记(10月16日):信号出现,抓住棉花、橡胶这一次操作机会
期市收评
10月16日,国内期货主力合约多数上涨,焦炭、低硫燃料油(LU)、燃料油涨超4%,SC原油、焦煤、氧化铝涨超3%,铁矿石、沪银、沪锡、红枣涨超2%;跌幅方面,烧碱、花生、工业硅跌超1%。
股市收评
10月16日,两市股指弱势震荡下探,深成指失守10000点大关,创业板指大跌2%,均创逾3年新低;北向资金尾盘加速流出,全日净卖出超60亿元。截至收盘,沪指跌0.46%报3073.81点,深成指跌1.42%报9924.92点,创业板指跌2%报1956.72点,科创50指数跌1.98%;两市合计成交8129亿元,北向资金净卖出64.77亿元。
一、棉花
从棉花2401日线级别来看,在前期将近一年的上涨行情后,绿线已经在高位逐渐走平并下行,前两个交易日虽然收阳反抽,但今日在绿线与蓝点粘合处遇阻,即绿线和蓝点的粘合处有一定压力,前期双顶处有顶背离现象,其他各项副图指标(挤牌、MACD及波段KDJ等)均呈下行并发散趋势。建议前期多单逐渐获得平仓了结,并在绿线下方附近开空,价格约为17125元,如后期反抽上穿绿线,可在绿线上方根据自身止损规则平仓止损。
据美国农业部发布的数据显示,截至10月5日当周美国2023/24年度陆地棉净签约9843吨(含签约13925吨,取消前期签约4082吨),较前一周减少82%,较近四周平均减少63%。装运陆地棉23586吨,较前一周减少31%,较近四周平均减少28%,创下本年度以来单周装运量新低。净签约本年度皮马棉566吨,较前一周减少49%;装运皮马棉771吨,较前一周减少32%。
二、豆粕
从豆粕2401合约日线级别来看,在前期将近半年的上涨行情后,绿线已经在高位逐渐走平并下行,K线已在绿线下方运行了6个交易日,最近3个交易日价格反抽且今日K线有长下影,逐渐向绿线压力位靠近,建议继续耐心观察,如未能突破绿线阻力(价格约为3920元),可开空单试仓,如突破,可在绿线上方不远处开多单。
国际方面,目前美豆因处于多空博弈的阶段中,近期美豆产区降雨或将阻碍收割进度,产量下滑与出口疲软共振。巴西南部播种进度良好,中西部出现一定旱情。美豆上有压力,下有支撑的行情仍在进行中。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货较上周五略涨,部分品牌涨幅10-30元/吨,10月国内进口大豆到港偏低预期开始有所体现。
三、天然橡胶
橡胶2401合约,在经历了约5个交易日的日线级别回调后,上周逐渐企稳回升,蓝点转化为黄点,绿线缓慢上行,目前仍然维持在多头行情中。但今日高开低走收小阴线,需密切留意高位回调,稳妥起见可以在回调至14500左右并仍然在黄点支撑有效的前提下开多单。
2023年10月15日—10月21日,天然橡胶东南亚主产区降雨量较上一周期增加,其中红色高位预警区域主要集中在越南及海南等地区,其他区域降水处于偏低状态,对割胶工作影响持增强预期,赤道以南红色高位预警区主要分布在印尼西部地区,其他区域降雨量处于中偏低状态,对割胶工作影响存增强预期。
据中国海关总署公布的数据显示,2023年9月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计62.7万吨,较2022年同期的65.1万吨下降3.7%。1—9月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计591.5万吨,较2022年同期的521.8万吨增加13.4%。
据隆众资讯统计,截至2023年10月15日,青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量75.91万吨,较上期减少2万吨,环比减少2.56%。保税区库存环比减少2.53%至11.02万吨,一般贸易库存环比减少2.57%至64.89万吨,青岛天然橡胶样本保税仓库入库率减少1.18个百分点;出库率减少4.53个百分点;一般贸易仓库入库率减少0.43个百分点,出库率减少0.53个百分点。
四、白糖
白糖2401合约,从白糖指数上来看,价格已近历史高位,且在日线级别有顶背离出现,并缓慢下行,目前已经运行至绿线下方,绿线正处于缓慢走平的态势,今日K线有长上影,空方力量较大,收盘价仍位于绿线下方。建议继续观察,如后续仍未能向上突破绿线(价格约为6835元),以看空为主。
产业动态:
1、CFTC:截至10月10日,投机客增持ICE原糖期货及期权净多头头寸6360手,至133329手。
2、巴西:截至10月11日,巴西港口等待装运食糖船只为128艘,前一周为118艘。等待装运食糖数量为600.16万吨,前一周为567.92万吨。
五、PTA
PTA2401合约,日线级别来看,前期顶背离明显,上周呈现五连阴下跌走势,今日略有反抽,但力度并不明显,目前K线仍然在绿线下方运行,随着蓝点的下行并死叉绿线,如后续K线在蓝点和绿线粘合处遇阻,可考虑在绿线处(价格约为5920元)开空单。
据同花顺iFinD数据显示:10月16日华东地区PTA现货价格报价5830.00元/吨,相较于期货主力价格(5832.00元/吨)贴水2.00元/吨。
关注点:
1、巴以冲突有愈演愈烈之势,地缘事件导致潜在供应风险的担忧增强,国际油价大幅上涨;
2、PXCFR中国价格收1032.67美元/吨,PTA加工区间参考234.30元/吨;
3、PTA开工负荷75.68%(7月17日PTA产能基数7900万吨);
4、下游聚酯负荷89.05%(国内聚酯产能基数7907万吨/年);涤纶长丝主流产销39.9%。