香港期货交易所公布10年期中国财政部国债期货国债篮子与定价方法
2024-01-17 21:55:17 - 新华财经官方微博
转自：新华财经
新华财经北京1月17日电香港交易及结算所有限公司全资附属公司相关期货交易所有限公司（简称“香港期货交易所”）17日公告称，参考2023年11月28日公布的中国财政部国债期货合约公告，现将国债篮子及定价方法作出说明，待监管部门批准。
具体来看，国债篮子成分券将从债券池中选出，池内的债券需满足的标准包括：中国财政部发行；每年付息两次的固定利率记账式附息国债（不含特别国债）；以人民币计价、公开发行，并已在中国银行间债券市场流通；发行期限为10年，距离期货合约最后交易日的待偿期不少于6.5年（含6.5年）。
从择券方式来看，在债券池内，按首次发行日排序，选出三只首次发行日最晚的债券组成国债篮子。相关合约的国债篮子将于合约最后交易日前第22个交易日公布，若该日非中国银行间债券市场交易日，国债篮子的公布日期则为前一个亦是中国银行间债券市场交易日的交易日。
国债篮子每日参考价方面，参考如下公式：
期货结算公司将参考相关合约细则厘定每张合约的最终结算价，此最终结算价为数据及计算服务提供者于最后交易日提供的相关国债篮子每日参考价。
编辑：王菁