关于基金评价业务中提供复权净值数据服务的通知

2023-11-27 16:09:00 - 市场资讯

业务资格：中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心是在证监会、基金业协会备案的基金评价机构，根据证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》等开展执业活动。我们建立了一套独立自主的基金基础数据库与基金业务规则体系，从证监会基金信息披露XBRL体系接入基础数据并进行一系列的校验和复核，进而由系统自动生成一系列的数据报告与评价报告。中国银河证券基金研究中心关于基金评价业务中提供复权净值数据服务的通知

中国银河证券股份有限及其基金研究中心作为持牌基金评价机构，根据基金法律法规监管规定自律规定，根据市场实践与行业共识，为更好方便投资者与行业使用基金评价结果，更好推动公募基金高质量发展，自2023年11月15日开始在基金评价业务中提供基金份额复权净值（简称复权净值）数据服务。

一、复权净值是参考性质基金数据。根据基金法律法规监管规定等，复权净值并非基金管理人信息披露的基金份额净值，是中国银河证券基金研究中心根据相关公式计算的基金份额净值数据，仅供参考并不能作为申购赎回以及任何涉及交易的依据。

二、复权净值计算公式：1、交易份额基金成立日期确定为第一天，第一天的当日复权净值=前日复权净值*（1+日净值增长率），第一天的前日复权净值确定为1.0000元。2、第二天复权净值=前日复权净值*（1+日净值增长率），后面天数以此类推。3、为提高精度，复权净值和日净值增长率均保留小数点后8位数。

三、复权净值的意义。1、直观了解基金净值增长情况。基金分红、基金份额折算、基金转型等情况下，份额净值、份额累计净值、还原后份额累计净值无法明确直观刻画基金的净值增长情况，复权净值方便基金投资者直观了解基金的净值增长率情况。2、方便基金收益比较与净值曲线刻画。复权净值曲线从1.0000元开始，方便不同基金比较自成立以来的净值增长情况，方便不同基金之间的收益率曲线叠加比较，也方便基金与基金业绩指数市场指数的收益率曲线叠加比较。3、方便基金回撤回本等指标计算。通过基金每天的复权净值数据，方便寻找基金业绩高点低点，方便进行回撤与回本等指标的计算。

四、服务说明与“加量不加价”原则

1、中国银河证券基金研究中心版的复权净值从2023年11月15日开始对用户提供并开始试运行，2024年1月1日开始正式运行。试运行期间欢迎基金公司、基金销售机构提出意见与建议。

2、中国银河证券基金研究评价网站（www.yhzqjj.com）所有列示基金份额净值的报表，2013年11月15日开始都平行列示份额净值、份额累计净值、还原后份额累计净值、复权净值4个字段，方便互相校验印证。所有基金均自成立以来的第一天列示复权净值。截止2023年11月14日，基金研究中心底层系统生产了自1998年3月以来的3000多万条复权净值数据。

3、2023年12月1日开始，中国银河证券基金研究中心所有对外基金数据接口字段中涉及净值的均新增复权净值字段，请接口使用方提前做好准备。2023年12月版的数据接口文档已经更新并新增复权净值字段，详细见网站公开版的“信息发布—中心商务信息发布”专栏。

4、复权净值试运行期间，请签约的基金管理人用户登录中国银河证券基金研究评价网站（www.yhzqjj.com），查询《基金复权净值计算表》，对旗下基金的复权净值数据进行核对，尤其是成立日期、成立日当天份额净值两个数据进行仔细核对，另外对个别份额基金运作状态与份额净值数据连续性状态等涉及基金评价业务规则问题等也请核对。如有问题请及时联系我们。查询路径：1.1基金业绩评价——其他维度业绩评价。

5、秉持“加量不加价”原则，此次增加复权净值数据对签约用户不收取费用，包括网站专区服务与数据接口服务均不新增费用。

中国银河证券股份有限公司

基金研究中心

2023年11月15日

附：查询路径如下

1.1基金业绩评价——其他维度业绩评价

报表序号：1.1.56 基金复权净值计算表。

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