影响期权希腊字母Delta的因素

2024-09-27 17:17:43 - 上交所期权之家

1.标的价格

对于认购期权,标的价格越高,标的价格变化对期权价值的影响越大。

对于认沽期权,标的价格越低,标的价格变化对期权价值的影响越大。

也就是说越是实值的期权,标的价格变化对期权价值的影响越大;越是虚值的期权,标的价格变化对期权价值的影响越小。

影响期权希腊字母Delta的因素

影响期权希腊字母Delta的因素

2.到期时间

随到期时间的临近,期权合约的Delta呈现如下变化。

认购期权:

实值认购期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1;

平值认购期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;

虚值认购期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。

认沽期权:

实值认沽期权(标的价格<行权价)Delta收敛于-1;

平值认沽期权(标的价格=行权价)Delta收敛于-0.5;

虚值认沽期权(标的价格>行权价)Delta收敛于0。

影响期权希腊字母Delta的因素

影响期权希腊字母Delta的因素

影响期权希腊字母Delta的因素

2024

/

09.27

今日热搜