好久没写策略了。一个可能无限接近圣杯的策略。 基准为 标普500指数 。非常简单的双动量策略。持有SPY QQQ MDY...
2023-11-27 22:55:00 - 雪球
好久没写策略了。
一个可能无限接近圣杯的策略。
基准为标普500指数。
非常简单的双动量策略。
持有SPYQQQMDYEFAFXIVWOVNQGLDTLTLQD。
基本覆盖了所有资产类型，美股，科技股，美股小盘，中国股，欧洲股，新兴市场股，房地产，黄金，国债，企业债。
相对动量，选择过去三个月表现最好的四只，等权重持有。
绝对动量，比较美国总债务指数与美元无风险利率。
不符合，退出持有现金。
回测数据到1997年，历史上只有2000年，2008年，2022年负收益，剩下所有年份全部正收益。
标准的一条斜线，过去26年间，最大回测只有13%。