【金融工程】市场情绪高涨，各指标均发出看多信号——金融工程量化月报20241008（祁嫣然）
2024-10-09 07:01:29 - 光大证券研究
报告摘要
市场情绪追踪：
上涨家数占比指标最近一个月环比上月大幅上行，上涨家数占比达70%以上，市场情绪高涨。从动量情绪指标走势来看，近一月快线、慢线均拐头向上，预计在未来一段时间内将维持看多观点。从均线情绪指标来看，短期内沪深300指数处于情绪景气区间。
基金分离度跟踪：
截至2024年9月30日，基金抱团分离度环比上月上行，基金抱团程度有所缓解。最近一月抱团股和抱团基金超额收益出现回撤。
PB-ROE-50策略跟踪：
PB-ROE-50策略2024年9月在中证800和全市场股票池超额收益明显。基于中证500股票池获得超额收益-0.33%。基于中证800股票池获得超额收益1.67%。基于全市场股票池获得超额收益0.35%。
机构调研策略跟踪：
公募调研选股策略在9月份超额收益明显。公募调研选股策略相对中证800获取超额收益0.48%，私募调研跟踪策略相对中证800获取超额收益-0.72%。
负面清单：
截至2024年9月30日，宽松有息负债率排名前30的股票统计如下。其中中毅达、建设机械、现代投资、指南针、美晨科技、联创电子、润泽科技、奥飞数据、春兴精工在传统口径下排名在100及以后。
财务成本负担率较高的股票有大连热电、厦门信达、兴源环境、万德斯、海南瑞泽、常山药业、仁东控股、宝莱特、全筑股份、瑞玛精密、共进股份、强力新材、中华企业、国统股份、南宁百货、华远地产、惠博普、皮阿诺、友阿股份，其指标数值均在10倍以上。
风险分析：报告结果均基于模型及历史数据，模型存在失效的风险，历史数据存在不被重复验证的可能。
发布日期：2024-10-08