不为人知的网格格数与收益之间的数学关系丨网格交易法进阶版
来源：市值风云
是时候给你们上点难度了！
作者 | 紫枫
编辑| 小白
网格交易的难点——网格格数的奥秘
前面咱提到过，网格交易的利润来源主要有两个，第一个是行情上下波动，因设置网格而捕捉到的低买高卖的利润，即网格收益。
第二个是行情上涨，原先底仓还没有卖出去的利润，即持仓收益。
只要行情一直在网格之内，我们就有足够的资金及仓位可以买卖，慢慢通过低买高卖将钱一点点赚进来。
好，接下来我们要上点难度了！各位搬好小板凳，聚精会神听前台老师讲课！
网格的格数的多寡，对交易利润的影响有多大？
我们不妨以一个格子图来演示一下：
假设我们在1元买入7000股ETF，持有至1.7元全部卖出，每0.1元卖出1000股。
若不使用网格交易法，一直持有到1.7元以后一次性全部出场，赚的钱当然会比网格交易法多，即获利4900元。
而如果按照网格交易法，假如ETF价格上涨不回头，那么在整个网格交易结束，只能获得2800元的利润，其中包括700元的网格利润（即下表颜色深的格子数）和2100元的持仓利润（下表颜色浅的格子数）。
但是如果ETF走势并不是一路向上，而是上蹿下跳，那么网格交易需要多做多少笔交易的利润才能和持有且全仓进出的利润相同？
由于每完成一次网格交易（指买入后价格上涨一层网格后卖出）的获利是100元，那么网格交易必须跟随波动多执行21次【（4900-2800）/100】，否则全仓持有的利润会更好。
若要降低持仓成本，至少要多少次才能将持仓成本降低？
按照上表的情况，由于我们买进的是7000股，按1元/份买入，则在交易中，要有7次完整的网格交易（即7次卖出）才能降低基本持仓1格网格的成本。
那么为了使网格交易的利润能增厚，增加网格设定格数，可不可行？
我们再来看一个例子。ETF价格从1到1.3，上图设置为每0.1元为一个网格，总共3格，下图设置为每0.05元为一个网格，总共6格。
从这两个网格，我们能得到几个有趣的结论。
1、网格的格数越多，在ETF价格上涨不回头的前提下，收益越低，上图的网格交易收益为600元，下图网格交易收益为525元，相同的股价涨幅，区别仅仅是网格格数不同而已。
2、网格的格数越多，网格收益所占的比重会越小，持仓收益所占的比重会越大。比如在上图，网格交易的600元收益中，网格收益和持仓收益各占一半，而在下图，网格交易的525元收益中（每格收益25元），网格收益的占比仅为28.6%。
3、为了让网格交易的利润与没有网格交易的利润相同，网格格数的增加所增加的交易次数如下：
3格网格要多增加的网格交易次数：（3-2）+（3-1）=3次
6格网格要增加的网格交易次数：（6-1）+（6-2）+……（6-5）=15次
N格网格要多增加的网格交易次数：
网格设定格数越多，为了使网格交易的利润能增厚，所要增加的交易次数将越多，不确定性就更高。
但是行情并非只会上涨，下跌才是更常见的事情，因此在设置网格中必须留有余地，而且对标的要精挑细选。
做网格交易最舒服的“姿势”是在进场价位之上不断上下震荡，只要价格在网格中来回穿越次数够多，那么赚得就比买进持有还多，所以最好的选择是：买在个股或ETF的相对低档，或在上升趋势中的震荡行情下买入。
这就是为什么红利类ETF非常适合做网格交易的原因，大趋势向上，绝对涨幅不多，回调次数不少但幅度小，投资者在任意位置买入，等一段时间都能赚钱，非常适合用网格交易法增强收益。
价值风格的ETF也非常适合用网格交易，譬如这只价值100ETF，走势也是长期向上。
又譬如，如果老铁们认真分析沪深300ETF（510300.SH）的图形结构，会发现该ETF的价格虽然呈现出明显的趋势性，但是短期行情的支撑位和阻力位均在每0.1元左右，下图充分反映了这种小级别顶底的间隔0.1元附近的特征。
因此，投资者在该ETF抄底或者做震荡的时候，比较适合利用等金额买卖法（因为等股数买卖法不适合抄底），在市场单边下跌时加大每格交易金额，减少底仓金额，对后市有把握时增大底仓金额，减少每格交易金额，灵活调整计划，按计划执行。
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