债市收盘|通胀数据高于预期,国债利率全线上行,7年利率领涨2bp
财联社8月9日讯(编辑刘晨)7月通胀数据公布,CPI同比上涨0.5%,前值0.2%好于预期。债市全天情绪谨慎,10年期活跃券交易量萎缩至630笔左右,具体来看:
国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.21%,10年期主力合约跌0.2%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.04%。
银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30,7年期活跃券240013上行1.95bp,10年期国债活跃券240011收益率上行0.75bp报2.1825%,30年期国债活跃券230023收益率上行1.4bp报2.369%,10年期国开活跃券240210收益率上行1.4bp报2.239%。
交易员表示,债市整体延续前一交易日的情绪,通胀数据略好于预期但不是当日交易主线。目前超长端多空情绪谨慎,10年国债活跃券交易量萎缩至630笔左右。国债期货移仓已经开始,可以关注换月期间的交易机会和策略。
一级市场方面:
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月9日以固定利率、数量招标方式开展了129亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.7%。Wind数据显示,当日11.7亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放117.3亿元。
本周央行共开展212.9亿元逆回购操作,因有7810.5亿元逆回购到期,全周净回笼7597.6亿元。下周央行公开市场将有212.9亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期6.7亿元、6.2亿元、0亿元、71亿元、129亿元。此外,周四将有4010亿元MLF到期。
资金面方面,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行9.7BP报1.778%;7天期上行3.2BP报1.795%;14天期上行8.4BP报1.839%;1个月期下行0.2BP报1.803%,创2022年11月以来新低。
银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.8800%,涨8.00个基点;FR007报1.8600%,涨1.00个基点;FR014报1.8800%,跌2.00个基点。
银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.8000%,涨10.00个基点;FDR007报1.8000%,涨3.00个基点;FDR014报1.8399%,涨7.99个基点。
宏观数据方面,中国7月CPI同比上涨0.5%,预期涨0.3%,前值涨0.2%。7月PPI同比下降0.8%,预期降0.8%,前值降0.8%。国家统计局表示,7月份,消费需求持续恢复,加之部分地区高温降雨天气影响,全国CPI环比由降转涨,同比涨幅有所扩大;受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响,全国PPI环比、同比降幅均与6月相同。
光大证券固收首席张旭指出,从结构来看,7月CPI呈现“食品价格环比提升明显,能源环比价格稍有提升,服务价格受暑期出游影响环比提升明显,核心CPI环比由负转正但涨幅弱于整体CPI”等特点。生产资料的结构方面,7月采掘业、原材料出厂价格同比均为正增长且增幅扩大,而加工业出厂价格同比降幅稍有扩大。回溯来看,当前PPI磨底特征明显,且结构分化较为明显,上游采掘和原材料价格提升较快,但中下游工业品(加工品)出厂价格仍然有待提升。
交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。
据Choice数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H0融创03、20阳城04、H1融创01、H1融创03、H1碧地03。具体如下:
据Choice数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H8龙控05、H1龙控01、H1碧地01、24保利05、23苏广K1。具体如下:
银行间回购利率多数上行,具体如下:
存单方面,今日3M期国股在1.73%-1.81%位置需求较好,较上一日上行2bp,1Y期国股报在1.88%-1.945%的位置,较前一日上行2bp。AAA级存单方面,9M成交在1.92%,1Y成交在1.925%的位置。