基市回顾｜Alpha市场观察报告
2024-08-19 19:16:35 - 市场资讯
报告导读
1、【指数收益】
本周股票市场部分下跌，各大指数收益分别为：上证501.17%；沪深3000.42%；中证500-1.06%；中证1000-1.00%；国证2000-0.47%；创业板指-0.26%。
2、【市场动态】
本周市场基差贴水，有利于中性策略持仓。本周成交量触底回升，目前不足6000亿，不利于量价高频类策略。
3、【因子概况】
从风格因子来看，本周beta发生反转，市值风格偏向小市值，基本面方面，红利持续回暖，成长、盈利因子止跌，盈利能力因子发生较明显反转现象；量价因子方面，本周动量、波动率因子发生明显反转现象，流动性因子持续回撤。综合来看，本周流动性有所改善，存在短期结构性热点，针对强势风格类型管理人较为有利，但由于整体来看市场波动、流动性处于磨底阶段，整体不利于量化策略发挥。
国泰君安期货
资产配置与产品研究总监
宋哲君
Z0014960
>>以上内容节选自国泰君安期货已经发布的研究报告《Alpha市场观察报告》，发布时间：2024年8月19日，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。