如何运用日历价差期权策略

投资者应设定止损点,以限制潜在的损失。此外,密切关注市场动态和相关新闻,以便及时调整策略。案例分析以下是一个简单的日历价差期权策略案例分析:在这个案例中,投资者买入了一个2023年12月的期权合约,同时卖出了一个2023年11月的期权合约。通过这种方式,投资者期望在市场波动不大的情况下,利用时间价值的差异获得收...

逆日历价差期权的特点和应用是什么?这种期权如何帮助投资者进行...

逆日历价差期权的主要特点包括:时间衰减效应:由于卖出的是近月期权,这些期权的时间价值衰减速度较快,而买入的远月期权时间价值衰减较慢,因此在时间价值的差异中寻求利润。风险有限:这种策略的风险通常被限制在买入和卖出期权的权利金差额之内,因此风险相对可控。适用于波动市场:逆日历价差期权在波动性较高的市场中...

期权日历价差策略知多少

日历价差的Gamma在行权价附近小于0,意味着标的价格在行权价附近大幅波动对组合不利,投资者承担凸性成本,当标的价格等于行权价时Gamma暴露最大;当标的价格上涨或下跌超过一定幅度后由负转正。5、Theta分析由于在行权价附近短期合约的Theta值大于长期合约,所以正向日历价差的Theta大于0,时间损耗有利于组合头寸,但当标...

菜粕期权日历价差策略分析与应用

从价差走势上看,看涨期权组合回落了40点左右,而看跌期权组合较为强势,上涨约30点,这说明日历价差并不一定能保证盈利,而且从看涨、看跌的不同类型去构建期权,在价差走势上也存在重大差异,需要根据具体情况进行分析。下面我们从标的行情、波动率、标的跨期价差、时间价值的角度去分析日历价差走势,探究造成其差异化的原因。

豆粕期权 日历价差策略受青睐

远月M2105看涨情绪明显。从看涨和看跌期权隐含波动率价差上看,近月M2101系列平值期权看涨期权隐含波动率略低于看跌期权隐含波动率,而远月M2105系列看涨期权隐含波动率明显高于看跌期权隐含波动率。一方面表明投资者对近月略显谨慎,另一方面表明其对远月更为乐观,看涨情绪亦更浓。

期权时间价值流逝太可惜?“日历价差”教你玩转获利

图:多头看跌日历价差策略到期盈亏图该策略在期货价格达到6757点附近时,获得最大收益776.6元(www.e993.com)2024年11月23日。该策略与多头看涨日历价差策略最大的不同在于对于后市的看涨看跌的偏向有所不同。多头看涨日历价差策略更加偏向于看涨,而多头看跌期权策略则略微偏向于看空。不过总体而言,该策略属于中性价差策略,虽然有轻微的方向性,但对于套...

一文了解全球商品期权热点品种

例如大豆日历价差期权中6—12月的成交最为活跃,因为分别对应南美大豆和美国大豆上市时间。还比如玉米还提供了存续期一个月的新季作物期权(Short-DatedNewCrop),以收获期9月为新旧作物划分线,每次连续挂牌12个月份,即2022年10月起新增2023年10月至2024年9月的期权合约,以便于参与者提前防范风险。

期货与期权跨期套利策略对比浅析

在不考虑手续费和滑点的情况下,假定到期日沪深300交割价为X,X≥4058点,则期权收益=(X-638.2×3400)×100×3,卖空股指期货收益=(4058-X)×300,两者合计=(X-638.2-3400)×100×3+(4058-X)×300=(4058-4038.2)×300=5940(元)。假定到期日沪深300交割价为X<3400点,则期权权利金全部亏损,损失638.2×100...

对冲美国大选风险,学会四种外汇期权交易策略

2020年12月4日到期的欧元/美元多头看跌期权比例利差,包括买入2份2020年12月欧元兑美元(EUUZ0)看跌合约,行权价为1.18,卖出1份行权价为1.19的期权合约。策略的盈亏平衡点为1.1611,如果到期时欧元/美元为1.18,则最大损失为189个基点。如果到期时欧元/美元升破1.19,交易者付出的期权费仅为89个基点。如果欧元/美元在...