估值处历史底部一倍标准差附近,沪深300ETF指数(561930)今日上市!

中金指出，当前A股市场具备较多偏底部特征：以自由流通市值计算的A股换手率处于1.5%左右的历史偏底部水平；估值层面，沪深300股息率相比10年期国债利率超出1.1个百分点，沪深300指数前向估值处于历史底部一倍标准差附近，市场具备较好的估值吸引力；强势股补跌也往往是历史阶段性底部的常见现象。值得注意的是，沪深300ETF...

教育领域分析第一季第八集 这种公司,应该怎么估值?

计算得出，Re=13.42%。最终，WACC定为13.42%。（注：根据我们之前的多次估值分析来看，本案中介机构的这个取值可以说是相当保守谨慎了）第二步，测算自由现金流，贴现。关于自由现金流的一个关键假设，就是现有的公务员考试业务未来将稳定增长，而目前占收入比重较小的事业单位和教师培训业务，未来将迅速扩张。第三...

【方正金工】中证500指数股债收益差突破均值+2倍标准差,小市值...

1市场估值:沪深300指数股债收益差突破均值+1倍标准差1.1股债收益差曲线股债收益差指标对于中长周期市场择时具有较好的指示意义,我们以股票指数市盈率的倒数-10年期国债收益率来刻画股债收益差,从历史表现来看,股债收益差曲线具备较为明显的均值回复特征。截至2024年8月23日,沪深300指数股债收益差为6.54%,突...

2026年上证指数能涨到14600点吗?

前面从估值的角度分析了上证指数要在2026年达到14600点的概率非常低,那么到底有多低呢?根据上证指数的年度收盘数据,可以计算得出上证指数的年算数平均涨幅为19%,标准差为50.72%(标准差是一个表示风险的指标,越大说明风险越大)。上证指数要在2年时间内从当前的3470点,涨到14600点,年化收益率要达到105%。有了...

超额收益增长模型AEG:PE估值的内涵逻辑 | 民生金工

在量化上,一般使用通道表示上界与下界:当相对估值大于上界(过去15周移动均值+1.5倍标准差),发出卖出信号,模型仅持有中证800指数挂钩产品;当相对估值小于下界时(过去15周移动均值-1.5倍标准差),发出买入信号,模型仅持有中证红利指数挂钩产品。择时策略整体实现年化收益7.2%,最大回撤-14.6%,夏普比率0.61,周度胜率为...

游戏行业估值问题

从表2的描述性统计可以看出被解释变量,即游戏IP衍生品和联名商品的月销售量(IPSales)的均值为691.95,中位数245.66,最大值与最小值差别较大,标准差为1182.25,说明同一类别不同IP的衍生品和联名商品月销售量之间的差异较大(www.e993.com)2024年11月23日。解释变量中的微博粉丝数(Fannum)和在售商品数量(Goodsnum)的均值均大于中位数,且差异较...

实用指南!指数这么多 应该怎么看?

短期内,指数受到估值波动的影响较为显著,因此在投资时可以关注估值情况,例如估值所处历史分位、当前估值相对于正负一倍标准差而言处在什么位置等等,在指数估值较高时投资就容易面临估值回落的风险,在估值较低时进行配置的胜率也会更高。投资行业主题指数,需要关注什么?

明年基金怎么投?南方、招商、平安等最新研判来了

雷敏:2024年美国经济面临一定衰退风险,美股估值处于历史高位,未来波动或将显著加大。欧元区经济增长也缺乏亮点。目前港股市场估值极低,处于历史负一倍标准差以下,AH溢价指数处于150以上的历史高位,未来诸多压制因素临近拐点,存在相应的投资机会。在固收端,可以关注美债基金,有望受益于本轮加息周期结束和美债利率下行。

市场热度有望持续,关注产品配置时机 | 量化Alpha九月观察

9月末,以中证500指数计算的股债收益差虽然有所回升,但是仍处于-1倍标准差之下,结合估值分位,当前中证500指数仍处于较高配置性价比的区间。4.股指基差:基差从贴水转向升水▼股指期货基差走势数据来源:Wind,好买基金研究中心数据区间:2021.1.4-2024.9.309月,股指期货基差呈现较大的波动。受到月末的上涨行情影...

高盛再谈“AI交易四阶段”:第二阶段“AI基建”已近成熟

高盛认为,目前投资热点集中在第二阶段的基础设施,典型的这类股票今年以来涨幅已达27%,估值较10年均值高出0.4个标准差,正逐渐进入高估值阶段。高盛警示,该阶段股票未来增长可能更依赖实际盈利表现,而非估值的进一步提升:“我们预计第二阶段交易将趋于成熟,股价上涨将由盈利增长而非估值扩张驱动。起始估值高于平均水平,英...