买入认购日历价差的策略转换

我们可以通过“卖近买远”的方式构建日历价差策略来捕捉时间流逝过程中的收益,即卖出到期日较近的期权合约,同时买入相同数量、相同行权价、相同类型,但到期日较远的期权合约。对于买入认购日历价差中的近月合约到期时,对后市的判断不同,远月的认购合约的权利仓的使用方法也不尽相同,包含但不限于以下操作:若判断...

什么是日历价差策略

期权的日历价差策略由长短期合约组成,适合捕捉短期收益,可灵活展期或转换成其他策略。随着时间的流逝,期权也会慢慢到期并消逝,这体现了期权的时间价值,若剩余时间越短,其时间价值消减得越快。根据这样的特性,我们可以通过“卖近买远”的方式构建日历价差策略来捕捉时间流逝过程中的收益,即卖出到期日较近的期权合约,同...

期权套利的三大策略是什么?怎么操作?

期权套利的三大策略是什么？怎么操作？期权可以套利吗？期权是可以套利的，在金融市场中，期权套利的三大策略主要有：垂直价差套利、水平价差套利（日历价差）、凸性套利。#财顺期权#一、垂直价差套利，以上素材来源于：财顺期权买入看涨垂直价差套利：买入较低行权价的看涨期权，同时卖出相同到期日、较高行权价的看...

上证50ETF 期权:低位盘整,策略推荐

期权策略建议构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益,如卖出50ETF购9月2450同时买入50ETF购12月2450。

如何通过日历价差策略优化期权组合?这种策略有哪些潜在风险?

在期权交易中,日历价差策略是一种常见且有效的工具,用于优化期权组合的表现。这种策略通过同时买入和卖出不同到期日的期权合约来实现。具体来说,投资者通常会买入一个较长期限的期权合约,同时卖出一个相同行权价但期限较短的期权合约。这种策略的核心在于利用时间价值的衰减速度差异,从而在特定市场条件下获得收益。

逆日历价差期权的特点和应用是什么?这种期权如何帮助投资者进行...

对冲策略:投资者可以使用逆日历价差期权来对冲现有持仓的风险,尤其是当市场预期波动性增加时(www.e993.com)2024年11月23日。收益增强:通过合理配置不同到期日的期权,投资者可以在不增加额外风险的情况下,提高投资组合的收益潜力。市场预测:逆日历价差期权也可以作为市场预测的工具,通过观察不同到期日期权的价格变化,投资者可以获得市场情绪和预期的...

研客专栏 | 期权策略研究框架总结

在期权策略分析时,我们往往会从基本面或技术面对期权标的方向进行分析判断,与我们经常分析标的行情的方法一致,剩余的波动率就是期权研究的重中之重,同时期权波动率还与加速度有密切相关,在多数期权策略中vega和gamma的方向经常一致(日历价差策略除外)。另外两个维度加速度和时间价值在期权世界中往往是对抗关系,需要平衡...

低波环境下的期权策略

日历价差策略泛指由不同到期月份的期权头寸构成的期权价差组合。最常见的日历价差策略,是由相反头寸的两个相同类型(皆为认购期权或皆为认沽期权)、不同到期月份的期权合约构成。买入日历价差:买入期限较长的期权合约、卖出期限较短的期权合约---(净付出权利金)卖...

期权跨期价差组合策略应用分析

期权跨期价差指不同到期月份、买卖方向不一样的期权组合策略。跨期价差包含的组合类型很多,标准的跨期价差如水平价差、对角价差;此外,投资者可根据组合的风险敞口调整组合内部合约持仓比例,从而转化为非标准的对角比例价差组合策略,比如卖出2手近月看涨期权合约,买入1手远月不同行权价的看涨期权。

期权中性买方策略要点

??反向日历期权策略。买入近月平值认购期权,卖出远月平值认购期权;或买入近月平值认沽期权,卖出远月平值认沽期权;或买入近月跨式期权,卖出远月跨式期权;初始Delta中性。??买远卖近双向对角反比率期权策略。少量卖出近月跨式/宽跨式期权,多量买入出远月跨式/宽跨式期权,初始Delta中性。