做期货,“我交了50万学费”,“每天交易每天亏”,“两个月资金归零...

期货的确是个能赚钱的行业,但难在稳定持久地赚。有时候说起来也一套套的,可是很难坚持原则操作。总结起来,大体两点最重要,顺势和轻仓,其中轻仓比顺势还要重要。鄙人以前在绿豆上总是满仓、超仓,所以总爆,2000年以后再也不敢了,所以没有爆仓过了。我钱少胆小,这几年也只敢做大豆,并总结出一个经验,大豆上只要...

高频交易,足矣!_腾讯新闻

量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于量化投资、对冲基金、金融科技、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4年被腾讯云+社区评选为“年度最佳

高频交易,足矣!

但不是所有变量的statsarb都是可以持续赚钱的,相比之下,衡量实际经济现象统计持久性的统计套利模型往往比仅靠数据挖掘的模型更有盈利能力,持续时间也更长。一个有solid经济原理的统计套利例子是交易所交易基金(ETF)或指数套利:根据金融的一价定律,交易的指数或ETF的价格应该和构成该ETF的一篮子个别金融工具的价格相同...

论高抛低吸,还是套利策略专业

在国内的投资机构江湖中,套利策略使用最多的还是发展最为成熟的CTA套利和套利对冲。技术成熟是一方面,收益稳定更是让众人追捧的核心原因,毕竟你再难找一个近十年都能保持正收益的策略了。技术成熟、收益稳定是果,那因是什么?是有效性。从定义来看越是有效性不足的市场,套利的机会出现的频率就越高,可套利的空间...

关于币圈的套利模式

我们知道,期货价格是锚定现货价格的,当出现行情大幅波动的时候,期货价格和现货价格会存在偏差,但是其最终终将回归接近一致,那么就可以利用这种机理来赚取价差。--->期现套利作者:币圈曹操链接:httpszhuanlan.zhihu/p/506612139来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明...

一篇套利失败的交易笔记

像去年,6月25日,台积电除息,指数相对ETF立刻跌了100点;到1月22日该ETF除息了,ETF才跌到跟指数持平的水平(www.e993.com)2024年11月23日。因此,指数跟ETF的价差能维持半年,7月期货和期权只是提前反映了这件事而已,吐血啊,忙了两周,套利变成补交学费。又跟管大汇报了一下,特别问了期权与期货的对应关系。

如何做好债券投资的宏观,利率方面的研究,建立研究体系?

因此资金面是债券市场的生命线,因为隔夜利率大概是2.1,而10年国债的持有收益就有2.7,因此就是一个借短套长的套利机会。现在每天的隔夜交易量大概2.5万亿左右,8月份在央行的“指导”下,一度回落到1.7万亿,160210从3.03一路回落到3.20。所以资金面是债券交易中及其重要的,而质押式回购交易有的时候能够代表债券的杠杆...

期指做空的秘密:11张图告诉你暴跌推手究竟是谁

具体到股指期货的话,我们如果发现IF合约的价格要比现在的沪深300指数高许多,那么我们可以通过做空IF合约,买入300只成份股的方式进行套利。同时购买300只成份股是有专门的软件的,还有一种方式是购买沪深300的ETF来做多现货。这样无论未来股市是涨是跌,我们都能稳稳得赚取差值,以获得收益。