气候风险分析:物理风险量化分析案例

气候风险包括物理风险和转型风险,会通过各种路径传导至金融机构,从而引发金融机构的金融风险。本文主要集中在物理风险上,围绕物理风险的常用分析方法,并梳理了国内外在该方面的相关案例,旨在帮助我国金融机构更深入认识气候风险对金融行业的影响,掌握金融业实施气候情景分析的基本方法。概述根据世界气象组织(WMO)研究显示,...

郭雳:国家金融安全视域下金融科技的风险应对与法治保障 | 现代...

金融科技引发国家安全风险的生成机理在于,随着金融体系的中介类型增多、金融风险传导渠道增加,新金融网络体系会产生基于“关联”的风险。金融科技“破坏性创新”的特征,会从金融监管立法与实施两个方面冲击传统金融监管框架,从而加剧监管失灵。国家金融安全的法治保障亟须理论层面的反思与重构,进而形成金融科技的“动态协同”...

基于预期损失测度的金融市场风险传染效应探究

对金融监管机构而言，控制金融市场的系统性风险、防范化解重大风险是其重要任务。2021年12月31日，中国人民银行发布《宏观审慎政策指引（试行）》，将“风险评估”“传导机制”“积聚和传染系统性金融风险”等写入总则，体现了对风险测度和风险传染的高度关注。本文使用波动率加权的历史模拟法计算我国债券、股票、货币市场...

基于债务视角的系统性金融风险治理

从某种程度来说,债务风险是系统性金融风险的起源,从单个经济主体、单个部门的债务风险传导至多个经济主体、多个部门,便形成了系统性金融风险。一、系统性金融风险的债务逻辑金融即所谓资金的融通,两个经济主体之间一旦存在资金融通行为,便产生了债权债务关系。经济系统的多个经济主体形成错综复杂的债权债务关系,叠加金融...

金融行业风险管控,知识图谱能做什么?丨创新场景50

其次，通过知识图谱平台可以进行关联风险识别与风险传播分析。通过深度挖掘机构间的关联关系，可以发现隐藏在数据中的风险信息和担保模式。再次，知识图谱平台能够为金融机构的决策层提供全面的风险视图和决策支持。通过对接各类业务系统和数据仓库，知识图谱可以实现与其他风控系统的无缝对接，提升整个风控流程的自动化和智能化...

行业发展研究专业委员会 ?? 研究精选【28】商业银行气候风险...

气候风险压力测试主要是根据气温变化曲线及碳排放路径衍生的各类气候情景,考察压力情景下客户的违约风险和资产、押品价值的变化,进而评估信贷资产质量、减值损失及对资本充足率的影响(www.e993.com)2024年11月24日。本文创新提出转型风险和物理风险的压力传导与量化机制及数据标准化方法,深入分析气候敏感行业的转型路径、碳排放规律对银行资产质量和减值的...

绿色金融 | 气候风险情景分析与压力测试概述:基础概念与监管框架

2.1气候相关风险的概念与传导渠道气候相关风险可能会直接或间接地对金融稳定性产生广泛的负面影响(BCBS,2020),理解气候相关风险向金融风险传导的渠道对提高金融机构评估和管理气候风险的方式具有重要意义。2.1.1气候相关风险的分类根据气候相关风险的特征与传导方式,通常将气候相关风险划分为物理风险、转型风险和责任...

以强监管防风险推动资本市场高质量发展

习近平总书记深刻指出,当前和今后一个时期是我国各类矛盾和风险易发期,各种可以预见和难以预见的风险因素明显增多,必须坚持统筹发展和安全,进一步深刻认识到安全发展的重要性和紧迫性。我国的金融体量和复杂程度今非昔比,股、债、期、汇市联动共振增强,跨境资金流动更加频繁,跨市场风险传导压力加大。同时,经济转型过程中...

将全面从严治党贯穿落实到全面风险管理中

牢固树立正确的发展观、业绩观和风险观。各级行党委要谋划并明确本单位高质量发展的总体思路和阶段性策略。持续改善资产投放结构,优化金融资源配置“加减法”,着力做好金融五篇大文章,着力破除对大客户和传统行业的路径依赖和固化展业思维,把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业,大力实施创新驱...

专题研究 | 无息债权资产盘活的新路径:资产证券化的实践与挑战

自2016年以来,非金融企业经营性无息债权资产的证券化产品发行规模快速增长,不仅成为盘活此类资产的重要方式,而且成为债券市场支持实体经济、优化资源配置的重要途径。本文深入研究了无息债权资产的风险特性,详细分析了资产证券化盘活此类资产的机制及交易结构设计,进一步探讨了市场上相关产品的发行特征及演变趋势。同时,本文...