初学计量时整理的一些stata命令

12.多重共线性检验estatvif13.夹带一个Excel的私货,表格内绿色小三角如何清除?——“工具”—“错误检查”—“忽略”14.观测值所在区域某项指标平均值如何生成?——egen某项指标摄取平均值=mean(某项指标),by(社区编码)15.清屏——cls--ClearResultswindow16.部分观测值回归regyx1x...

军转民活动与军工企业成长:来自十大军工集团 A 股上市公司的证据

由于部分自变量与调节变量间存在显著相关性,经过多重共线性检验发现方差膨胀因子(VIF)值均小于10,因此不存在严重的多重共线性问题。表3相关性分析结果注:***、**、*分别表示双尾t检验值在1%、5%和10%水平上显著,下同3.2假设检验由于本文采用面板数据,考虑到个体效应的存在,首先通过Hausman检验确定...

倾向值匹配与因果推论,史上最全面精妙的锦囊

①随机化是统计学中常用的办法,由于实验个体是通过随机方式分配到实验组和对照组中的,w本身就和最后的实验结果Y1或Y0没有关系了。②换句话说,无论w=0还是w=1,E(Y1)或E(Y0)的值都是固定的,进而E(Y1|w=0)=E(Y1|w=1)且E(Y0|w=0)=E(Y0...

货币政策传导的企业资产负债表渠道有效吗?

根据Hsiao(2006)的方法采用固定或随机效应,进行面板数据回归分析后,对系数进行稳健性检验,用Wald检验的系数判断格兰杰(Granger)因果关系是否存在,利用动态面板数据回归模型检验各变量间的Granger因果关系,如果各变量间的系数具有显著的稳健性,则可以认为各变量之间存在格兰杰因果关系,也就是说如果用动态面板回归之后,Cash、I...

“我们追踪293个地市一把手晋升, 发现一个微妙误解”

为了避免出现多重共线性问题,本文进行了方差膨胀系数检验,结果显示变量VIF值平均为1.08,远小于10,因此,变量之间不存在多重共线性问题。1.“学”与晋升时间表5模型(1)显示,在控制相关变量后,进入体制前学历、全日制学历和进入体制前院校特征均显著为负,这意味着领导干部进入体制前的学历和毕业院校层次越高,晋升...