知识产权证券化利差定价的影响因素研究

本文首先建立知识产权ABS的发行利差与解释变量的多元回归模型,观察不同因素对利差是否存在影响,然后运用逐步回归方法消除多重共线性的影响,选取重要的解释变量来对利差进行解释,最后对得到的模型进行假设检验和修正,得到我国知识产权ABS定价的利差影响因素回归模型。建立的初步多元回归模型如下:本文选取我国自2019年1月至20...

计算扎根:定量研究的理论生产方法

究其缘由,对着变量列表进行随机的甚至遍历式N×(N-1)两两关联的头脑风暴,可能会产生大量了无实据甚至荒诞的假说;用传统的回归模型来进行各种X-Y组合的循环检验,无法解决控制变量的数量限制、选取组合和多重共线性等诸多问题。因此,借助数据和模型直接助产理论的研究路径在相当长时期内被定量学者所忽略。但随着大规...

专题| 【学术圆桌】新时代区域国别学的方法创新与实践运用

传统的回归分析方法不能圆满解决潜变量的测量及其指标的误差问题,无法处理多个因变量的情况,无法处理自变量的多重共线性问题,无法测量潜变量,如幸福感、组织认同感、学习能力等。而结构方程模型同时处理多个因变量,能够测量自变量和因变量的误差,同时估计因子结构和因子关系,容许更大弹性的测量模型,并且通过多个拟合指标估...

CFA二级量化方法重点分析

识别:1)如果模型的F检验与都表明模型显著,但T检验表明各个变量不显著,则很可能存在多重共线性;2)如果只有两个自变量,它们的相关系数大于0.7,则很可能存在多重共线性,注意这条经验规律只在只有两个自变量的情况下成立。处理:1)试着去掉一两个变量;2)使用逐步回归法(stepwiseregression),逐渐减小多重共线性。

金融计量模型:误差修正模型(ErrorCorrectionModel,ECM)

一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素,从而避免了虚假回归问题;b)一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题;c)误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视;d)由于误差修正项本身的平稳性,使得该模型可以用经典的回归方法进行估计,尤其是模型中差分项可以使用通常的t检验与F检验来...

儋州市2023年度建设用地供应计划编制说明

(四)建设用地供应方式36编制总则(一)指导思想以习近平生态文明思想为统领,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会、省市各项决策部署,以加快土地利用方式转变为主线,合理安排全市2023年度国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式,充分发挥高质量发展阶段土地资源的要素保障作用,紧紧围绕保障土地高质量利用、...

税务稽查对纳税遵从的影响 ——基于杭州市2017年-2018年的数据

一般而言,方差膨胀因子VIF(容差的倒数)≥10则说明自变量之间存在多重共线性问题。如表4.6所示,VIF最大值6.93,平均值2.76,因此本文认为本文中涉及的自变量之间不存在多重共线性问题。3.回归分析查处力度Z检验的P值为0.000,小于0.01说明有很强的正效应,查处力度对纳税遵从度的提高有显著影响。

货币政策传导的企业资产负债表渠道有效吗?

无论是资产负债表中的“货币资金”还是现金流量表中的“投资活动产生的现金流量净额”都采用季度数据,因此本文使用加入季节代理变量的方法进行了季节调整,剔除了季节趋势,保留了波动项,剔除了趋势项。(二)模型设定由于面板数据模型能够减少多重共线性,本文使用面板数据模型来研究货币政策的企业资产负债表效应,面板数据...