什么是日历价差策略

买入认购日历价差策略的构建方法是卖出到期日较近的认购期权,同时买入相同数量、相同行权价,但到期日较远的认购期权,即用认购期权“卖近买远”。卖出认购日历价差策略的构建方法是买入到期日较近的认购期权,同时卖出相同数量、相同行权价,但到期日较远的认购期权,即用认购期权“买近卖远”。使用买入认购日历差价...

股票期权策略组合有哪些?

在股票期权交易市场中,合成看跌组合策略是指投资者利用组合交易方式看涨股票期权合约。投资者可以卖出看跌合约,然后买入行权价相同的认购合约,可以帮助投资者增加在该股票的认购收益期权交易。4.看涨差价的组合策略在股票期权交易行情中,如果投资者对行情的上涨非常有把握,可以采用看涨差价的组合策略进行交易。在股票期权...

OPEC+决定最新产油政策之前,美国原油期权成交量创历史新高

美国芝加哥商业交易所集团数据显示,美国原油成交量一周期权和日历差价期权飙升至历史新高。上周五,WTI一周期权成交量46,215口合约,WTI日历差价期权成交量199,300口合约,双双创历史新高。随后,OPEC+在上周日开会并宣布将放慢自愿减产石油的力度,同时延长整个OPEC+的石油减产协议至2025年年底。本文源自:金融界AI电报...

本月关注!2024年五月最新商品及期权交割日历表(5.8)

3）商品期权：根据郑州商品交易所相关规定，PX2407系列期权合约的最后交易日为5月29日。中金所股指期权2405系列期权合约的到期日为5月17日（合约到期月份的第三个星期五）5.以下内容根据交易所相关规定整理，仅供参考查阅，如有变化，请以交易所或公司通知为准。2024年5月最新商品及期权交割日历表（5.8）

总统大选暂时淡出投资者视野 期权市场近期聚焦美联储降息

花旗全球市场美国股票交易策略主管StuartKaiser在一份报告中写道：“选举结果很可能是50/50的胜负，因此我们将专注于持有波动性，而不是方向性观点。”“隐含波动性往往会在选举日临近时上升，如果波动性在下个月有所缓解，我们会趁机买入期权，或者交易日历价差以降低成本。”货币外汇期权交易员也显得很...

大白话告诉你末日期权到底是什么意思!

??策略多样??:可以选择投机策略,通过预测市场走势来赚取差价;也可以选择对冲策略,利用末日期权来保护你的投资组合免受市场波动的影响(www.e993.com)2024年11月24日。末日期权一般是什么时候?与期货合约相同,以期货合约作为标的的期权合约也是存在期限的。为了让到期后需要履约或行权的期权合约有时间去进行更进一步的处理,通常情况下,期权合约会比...

期权到期日效应:是如何影响市场的?

期权到期日效应指的是期权即将到期时,市场上可能出现的价格剧烈波动和流动性变化,这种效应对市场具有重要意义,因为它不仅影响期权的定价和交易策略,还可能对标的资产的价格产生连锁反应,进而影响整个金融市场的稳定性和投资者的决策。02期权到期日效应概述:定义与原理...

场外期权 有哪些品种

价差期权将两个或多个相同类型的期权组合在一起的策略构成的期权,包括牛市价差、熊市价差、盒式价差、蝶式价差、日历价差等。这类期权的结算支付额是两种基础资产之间的差价,比如以长期国债与短期国债之间的利差为标的资产的价差期权为投资于利率产品的投资者提供了保值的机会。

原油大跌10美元后期权市场变天,负伽马效应加速暴跌

原油一周大跌10美元引发期权市场变天,期权交易量激增,看跌期权溢价跃升至6月以来最大值,油价波动率直线上升。今年大部分时间里,抛售原油波动性一直是市场上最赚钱的交易之一。然而,这种情况在本周戛然而止。据参与市场交易的交易商和经纪人称,由于担心全球经济增长前景及其对消费的潜在影响拖累原油期货价格走低,大量...

轻质低硫原油(WTI)期货与期权

此外,交易可在2至30个连续月期间依前一日的结算价平均差价在单笔交易中执行.这些日历叠期将在公开喊价交易时间执行.原油期权合约上市为期9年,依照下列时间表:当年与未来5年的连续月份,第6年后每年6月及12月.其余月份将在12月合约到期后每年更新,因此,未来9年每年6月及12月以及第6年连续月份也将计入其中...