大白话版期权日内交易实操指南!

与行权直接涉及标的资产不同,期权平仓是指投资者在期权到期前,通过反向交易(买入已卖出的期权或卖出已买入的期权)来结束原有的期权头寸,从而锁定利润或限制亏损。??盈利平仓??:当期权价格变动至有利于投资者的水平时,及时平仓可以锁定利润,避免市场波动导致的收益回吐。??止损平仓??:面对不利的市场走势,及时...

期权套利的三大策略是什么?怎么操作?

期权是可以套利的,在金融市场中,期权套利的三大策略主要有:垂直价差套利、水平价差套利(日历价差)、凸性套利。一、垂直价差套利买入看涨垂直价差套利:买入较低行权价的看涨期权,同时卖出相同到期日、较高行权价的看涨期权。适用于预期标的资产价格温和上涨的情况。如果标的资产价格上涨超过较高行权价与构建成本之差,...

空头爆仓!外资疯狂涌向看涨期权!“做多中国”口号响彻华尔街!

克里斯·墨菲认为，希望通过买入看跌期权来对冲此举的投资者也应该非常小心，因为价格回落但隐含波动率水平也在下降，即使标的物价格下跌，也会严重限制买入看跌期权所带来的收益。他表示，买入看跌期权价差、保护性领口策略或者减少风险暴露敞口等期权策略更加有意义。3后市怎么看？至9月30日收盘，恒指6日RSI（相对强弱...

外资围绕中国股市掀起“看涨期权狂热”! 空头势力惨遭绞杀

看涨期权价差价差策略则指的是投资者买入和卖出两个不同行权价的看涨期权,通过这种策略,投资者可以限制潜在的风险(因为卖出的期权可以部分抵消买入期权的成本),同时也限制了利润的上限。在围绕中国股票市场的看涨期权交易出现狂热浪潮之际,来自SusquehannaInternationalGroup的衍生品策略联席主管克里斯.墨菲警告称,如果涨...

期权跨期价差组合策略应用分析

[期权水平价差]期权跨期价差指不同到期月份、买卖方向不一样的期权组合策略。跨期价差包含的组合类型很多,标准的跨期价差如水平价差、对角价差;此外,投资者可根据组合的风险敞口调整组合内部合约持仓比例,从而转化为非标准的对角比例价差组合策略,比如卖出2手近月看涨期权合约,买入1手远月不同行权价的看涨期权。

如何通过日历价差策略优化期权组合?这种策略有哪些潜在风险?

在实际操作中,投资者应根据自身的风险承受能力和市场预期来选择合适的日历价差策略(www.e993.com)2024年11月23日。例如,如果预期市场波动性将保持较低水平,投资者可以选择较长期限的期权合约,以最大化时间价值的收益。相反,如果预期市场波动性将增加,投资者可能需要调整策略,以减少潜在的亏损风险。

水平价差期权的策略

水平价差期权策略解析在期货市场中,水平价差期权策略是一种常用的交易手段,它通过同时买入和卖出具有相同执行价格但到期日不同的期权合约来实现。这种策略的核心在于利用时间价值的衰减差异来获取收益。水平价差期权策略通常分为两种类型:多头水平价差和空头水平价差。多头水平价差策略涉及买入一个较远月份的期权合约,并...

期权策略详解:垂直价差,损失可控前提下有一定收益

设定止损单:止损单是一种指令,当资产价格达到特定水平时自动平仓。这可以帮助你限制损失,防止你的仓位遭受更大的损失。密切监控市场:定期监控市场动态,并根据需要调整你的策略。市场状况可能会迅速变化,因此保持最新状态至关重要。在到期前平仓:垂直价差策略的时间敏感性很强。在期权到期前平仓可以帮助你锁定利润并避...

一张T型报价图巧记,对角线价差与水平价差策略

对角线价差策略该组合策略由不同月份、不同行权价的且合约数量比为1:1的认购期权或认沽期权构成。之所以称之为“对角线”,是因为其结合了垂直和水平价差策略的行权价和到期日特点,如果把各个月份的T型报价图并列,那么策略中的两份合约在T型报价图上的位置呈对角线关系。

专题报告|大宗板块多数上涨,期权牛市价差策略可布局多头

期权牛市看涨价差组合是一种应对牛市行情的投资组合策略。其构建方式是同时买入低行权价的看涨期权和卖出高行权价的看涨期权,且两者的到期时间相同,组合的亏损有限,潜在收益也有限,适合布局与尝试。该策略的适用环境需要匹配标的期货价格状态和波动率水平以及布局时间长度。1.适配的价格状态为价格处于横盘震荡整理时期,...