华北电力大学(保定)2025考研复试大纲:经济学综合

统计数据类型、数据的概括性度量方法、随机变量的分布类型;计量经济学相关概念及计量经济学模型研究问题的步骤;普通最小二乘法原理、一元(多元)线性回归模型基本假定及参数估计、最小二乘估计量的优良特性、相关统计检验;违背计量经济学基本假设的三种情景:异方差、多重共线性和自相关性概念、产生原因、带来的不良后果、...

自回归模型的优缺点及改进方向

最常用的方法是最小二乘法(OLS)或其他优化算法,最小化残差平方和,以得到参数的最佳拟合值。3.模型检验模型建立后,需要对其进行检验以确保模型的有效性。这包括:o残差检验:检查残差是否满足白噪声的假设,可以使用Ljung-Box检验等。o稳定性检验:确保模型是稳定的,即所有的模型参数的绝对值都小于1,避免预测值...

【视频】多元线性回归模型原理讲解与R语言实例

消除多重共线性的方法包括:剔除引起多重共线性的自变量:通过相关分析或VIF(方差膨胀因子)检验识别出高度相关的自变量,并剔除其中一个或多个。增大样本容量:通过增加样本量来降低自变量之间的相关性。变换模型形式:尝试使用不同的模型形式(如非线性模型、交互项等)来降低共线性。回归系数的有偏估计:采用岭回归(R...

医疗器械真实世界研究设计和统计分析注册审查指导原则

需预先明确多重共线性检验参数,如相关系数、方差膨胀因子、基于特征值的条件数等,预先明确判定是否存在多重共线性的阈值,以及阈值设定的依据,对于多重共线性的后续处理原则需有合理充分的论述。由于不能很好地探测比两两回归变量更复杂的多重共线性关系,不建议仅使用相关系数检验多重共线性。是否纳入交互作用项需考虑...

CFA二级量化方法重点分析

识别:1)如果模型的F检验与都表明模型显著,但T检验表明各个变量不显著,则很可能存在多重共线性;2)如果只有两个自变量,它们的相关系数大于0.7,则很可能存在多重共线性,注意这条经验规律只在只有两个自变量的情况下成立。处理:1)试着去掉一两个变量;2)使用逐步回归法(stepwiseregression),逐渐减小多重共线性。

多重共线性问题,如何解决?

共线性的判别指标1、方差膨胀因子(VIF)有多种方法可以检测多重共线性,较常使用的是回归分析中的VIF值,VIF值越大,多重共线性越严重(www.e993.com)2024年11月23日。一般认为VIF大于10时(严格是5),代表模型存在严重的共线性问题。2、容差值也有时候会以容差值作为标准,容差值=1/VIF,所以容差值大于0.1则说明没有共线性(严格是大于0.2)...

【神麻人智】基于静息态fMRI利用机器学习药物模拟的无意识状态...

对每个模型的预测分类概率的分析首先通过将组分布与设置为0.5的二元决策阈值进行单样本t检验,后进行双样本t检验,将中间状态与训练中使用的两种状态(即,唤醒、无反应)进行比较。在进行多变量分析之前,研究试图确定是否可以在数据集内(麻醉交叉验证)和跨数据集(麻醉到DOC)的单一特征水平上进行可靠的分类。进行单变量...

军转民活动与军工企业成长:来自十大军工集团 A 股上市公司的证据

第三步,选择两名经过严格培训的研究生,根据确定好的类目以“背靠背”方式独立进行编码,对董事会报告部分提及的各种类型军转民活动进行判断并统计,将每个一级类目下二级类目出现的数量加总求和形成该一级类目数量。第四步,进行编码员间信度(inter-raterreliability)检验。各种形式军转民活动编码员间信度值较高,说明两...

验证Fama French五因子模型在中国市场的表现(下)

如果存在多重共线问题,会导致组合整体在某些因子上的重复暴露,从而影响组合的长期表现。因此,有必要对因子进行正交化,基于正交后的因子模型可以提升组合长期表现的稳定性。为了验证本策略使用的五因子模型是否存在多重共线性问题,分别将五个因子作为因变量,其他四个因子作为自变量进行回归,检验回归的t检验值,和模型...

电子科大周涛教授:当时代发生巨变,一定要站在能够产生重大成果的...

我们处理的方法是,通过海量事实数据,通过精确的分析,去感知它宏观的经济社会是怎么发展,然后来预测可能的风险。举个例子。我们对300个地级市进行经济社会风险的监测。我们不再看它的GDP、PPI、CPI这些。我们收集了一些能够第一时间反应一个城市变化的数据。首先,我们从公开的网站上爬到各个城市的航空、铁路和公路人...