期权 - 期权_期货日报网

期权跨期价差组合策略应用分析2024-08-1200:44:22周立朝做多股指期权波动率正当时做多股指期权波动率正当时2024-08-0621:48:56王映巧用卖出宽跨式期权策略巧用卖出宽跨式期权策略2024-08-0420:42:55刘畅期权平价套利策略影响因素分析期权平价套利策略影响因素分析2024-07-0721:38...

请问一下场内期权好赚钱吗?

场内期权的盈利主要来源于市场价格的波动。当投资者正确预测了市场走势并选择了合适的期权合约时,就有可能获得盈利,投资者还可以利用期权的平价关系短暂偏离等市场现象进行套利操作,获取无风险收益。然而...对于“场内期权好赚钱吗?”这个问题,答案并非绝对。场内期权作为金融市场中的一种衍生工具,其盈利与否取决于多...

如何理解看跌看涨期权平价关系

理解看跌看涨期权平价关系(Put-CallParity)对于投资者来说至关重要,因为它揭示了这两种期权之间的内在联系,帮助投资者在交易中做出更明智的决策。看跌看涨期权平价关系是指在无套利条件下,相同标的资产、相同到期日、相同执行价格的看涨期权和看跌期权之间存在一个确定的价格关系。这个关系可以用一个简单的公式来表示:...

期权市场的平价公式

在期权市场中,平价公式通常指的是看涨期权与看跌期权之间的平价关系,即所谓的Put-CallParity。这一关系可以通过一个简单的数学公式来表示,它基于无套利原则,即在没有交易成本和市场摩擦的情况下,同一标的资产的看涨期权和看跌期权在同一到期日和执行价格下,其价格之间应满足一定的等式关系。具体来说,Put-CallParit...

期权类型 - 学校频道 - 东方财富网

平价期权(AttheMoney)是指期权的行权价格等于正股的市场价格,或称为等价期权。详情宽跨式期权宽跨式期权也称为底部垂直价差组合(bottomverticalcombination)是买进区别敲定价格、同一到期日的一份看涨期权合约和一份...详情互换期权互换期权是在企业股价下落条件下,为了保证股票期权预期目标的实现,避免员工的...

期权平价套利策略影响因素分析

标的波动率:期货标的波动较大,期权平价套利机会出现的概率增加(www.e993.com)2024年11月23日。我们将样本中各个期权在上市首月标的期货合约的年化波动率进行比较,可以发现,其与平均年化收益率呈弱正相关关系,相关系数为0.1445。比如,丁二烯橡胶期权上市首月,标的期货合约年化波动率为2.72%,同期平均年化收益率为2.23%,处于较低水平。其余平均年化收...

期权懂进阶知识:期权平价公式是什么?

今天带你了解期权懂进阶知识:期权平价公式是什么?期权平价公式是用来计算认购期权和认沽期权之间的平价关系的公式。根据无套利原理,认购期权和认沽期权在同一标的资产上具有相同的价值。期权平价公式是什么?看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值...

期权平价公式是什么?期权懂进阶知识分享!

期权平价公式主要是指Put-CallParity(认沽-认购平价关系),它是期权定价的基本原理之一,用于计算认沽期权和认购期权之间的价格关系。该公式表达了认购期权、认沽期权、标的资产和无风险债券之间的价值关系。具体来说,认购期权的价格加上标的资产的现价减去认沽期权的价格应该等于标的资产的现价减去执行价格再折现的价值。这...

股指期权套利策略:平价套利实际应用

当平价公式两边不等价时,则套利机会出现。此外,不同于现货的一点是,期货本身就具有卖空机制,因此不会因融券受限。当然套利空间也可以理解为,期权与现货的套利空间,以及现货与期货的套利空间的两者之和。因此当某一时刻,上式左右两边不相等时,便存在套利机会。

专栏丨新上市期权平价套利机会(一)

在前期专栏,我们探讨过期权的无风险套利策略,其中最为常见的就是利用期权的平价公式进行套利。平价套利即根据期权平价公式,当公式两边不相等时,存在套利机会。根据我们前期研究,权益指数类股指期权的套利策略总体收益率偏低,主要是由于该些品种已经在市场成熟运行,错误定价情况出现不多。因此,我们把目光投向商品期权以寻找...