如何计算期货交易的价差?这种计算方法对交易策略有何指导意义?
简单价差=合约A的价格-合约B的价格其中,合约A和合约B可以是同一品种的不同月份合约,也可以是不同市场的同一品种合约。简单价差的计算直观且易于理解,但它没有考虑到合约价格的基数,因此在不同价格水平的合约之间进行比较时,可能会产生误导。百分比价差的计算公式为:百分比价差=(合约A的价格-合约B...
期货套利中的价差如何计算?这种计算方法有什么实际应用?
价差=合约A的价格-合约B的价格其中,合约A和合约B可以是同一商品在不同交易所的合约,也可以是同一商品在同一交易所但不同到期日的合约。为了更直观地理解价差的计算,我们可以通过一个简单的例子来说明。假设黄金在纽约商品交易所(COMEX)的12月合约价格为每盎司1800美元,而在伦敦金属交易所(LME)的12月合约...
如何通过期货和现货对比价差?这种对比方法有哪些局限性?
期货价格是未来某一时间点的商品价格,而现货价格则是当前市场上的即时价格。价差(基差)通常定义为期货价格减去现货价格。当基差为正时,意味着期货价格高于现货价格;反之,基差为负则表示期货价格低于现货价格。通过对比期货与现货的价差,投资者可以识别出市场中的套利机会。例如,当基差过大时,投资者可能会选择买入现货...
期货基差和价差使用介绍(手机版)
在基差查询页面的同一区域,您还可以找到价差分析的功能。价差分为不同时间跨度的类型,如一个月、两个月、三个月及四个月的价差。通过选择具体的价差类型(如10月和11月的隔月价差),您可以快速获取到两个月份之间期货价格的差异情况。期货数据分析家不仅操作简便,而且数据丰富。无论是最新的实时数据,还是历史...
国债期货跨期价差系列专题二:多因子量化套利策略
本报告旨在探索基于国债期货跨期价差的多因子量化套利策略,旨在通过识别影响价差的关键因子,并应用多种模型预测价差的未来走势,为投资者提供有效的套利机会。基于我们此前对跨期基差影响因子的研究结论,本报告主要使用以下指标进行跨期价差的预测:净基差、隐含收益率(IRR)、跨期价差、净基差、资金利率(R007)。
如何计算期货的浮盈?这种计算方法在不同市场条件下有何变化?
首先,浮盈的基本计算公式如下:浮盈=(当前市场价格-开仓价格)×合约数量×合约单位其中,“当前市场价格”是指期货合约的最新交易价格,“开仓价格”是投资者最初建立头寸时的价格,“合约数量”是投资者持有的合约数量,“合约单位”是每份合约代表的标的资产数量(www.e993.com)2024年9月30日。
期货价差什么意思
期货价差是金融市场中一个重要的概念,它涉及到期货合约之间的价格差异。在期货交易中,投资者不仅关注单一合约的价格变动,还会关注不同合约之间的价格关系,这种价格关系就是所谓的价差。期货价差可以分为几种类型,包括时间价差、跨品种价差和地理价差。时间价差是指同一品种但不同到期日的期货合约之间的价格差异。例如,...
跨期价差纷纷跌破0元,国债期货短端或有套利机会
全周来看,TL主力合约跌0.11%;T主力合约涨0.05%;TF主力合约涨0.10%;TS主力合约涨0.13%。截止上周五,各期限国债期货主力合约整体贴水,TS/T/TF/TL净基差分别为-0.01、-0.01、0.05、0.23。跨期价差处于极低水平,当前是否适合用买近卖远的做多价差策略?
股指期货基差与价差择时研究
2.3.2沪深300股指期货价差择时沪深300股指期货价差择时的效果,从数据效果来看,明显优于基差择时。当窗口期为180天时,收益率整体表现较好,特别是参数组合(10%,180),为26.42%。其他参数组合中,(10%,120),(40%,240)与(30%,240)的表现也相对较好。综合收益率、回撤和夏普比率,我们选取(40%,240)作为沪深300...
国债期货基点价值是什么?
基点价值可以通过以下公式计算:基点价值=久期×面值×0.0001\text{基点价值}=\text{久期}\times\text{面值}\times0.0001基点价值=久期×面值×0.0001具体步骤确定国债期货合约的久期(Duration):久期衡量的是债券对利率变化的敏感性。对于期货合约,久期可以通过现货市场上相应期限国债的久期来估算。