浦发银行达成全市场首单超长期限、首单FR001利率互换交易

上线首日,浦发银行(9.720,0.01,0.10%)成功与交易对手达成全市场首单30年超长期限和首单挂钩FR001的利率互换交易。超长期限合约的推出,有助于满足市场机构对于超长期限债券投资交易的敞口管理需求,提供了期限更为匹配的利率风险管理工具,充分发挥了衍生品市场风险对冲、价格发现等功能。同时,此次利率互换FR001合约新品种...

“北向互换通”上线首日交易活跃 达成人民币利率互换交易162笔

《证券日报》记者从工商银行获悉,作为报价商和上海清算所合作银行之一,工行积极参与境内银行间市场人民币利率互换交易,针对企业客户在贷款、票据融资和债券发行等过程中的利率避险需求,积极提供解决方案,协助客户通过金融衍生产品管理利率风险。记者还从交通银行了解到,5月15日,交行总行作为报价商与11家境外金融机构达成12...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的...

2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。3、流动性风险:因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品,可能给公司带来一定损失,需向银行支付差价的风险。4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,...

利率风险对冲工具创设破局——商业银行中长期利率风险管理思考与...

在利率市场化的大背景下,利率双向波动将成为常态,这要求商业银行在现有资产负债管理方式基础上,加大利率衍生工具的应用程度以更好地开展利率风险管理工作。此外,商业银行深度参与利率衍生市场,将有助于推动货币市场利率向债券市场利率的顺畅传导,疏通资金进入实体经济的渠道,进而优化金融资源配置效率,提升金融服务实体经济能...

标准利率互换业务上线 兴业银行首批参与报价交易

相较于利率互换、国债期货、标准债券远期等主流利率风险对冲工具，本次推出挂钩3个月同业存单的标准利率互换产品，能够更好地满足市场机构对短端利率风险的管理需求，进一步健全完善利率衍生品全期限产品体系。作为银行间利率衍生品市场主要做市商、“互换通”首批报价商，兴业银行利率互换成交量在全市场占比超20％，综合...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的...

重要内容提示:●交易目的:为有效规避外汇市场风险,结合资金管理要求和日常经营需要,浙江众鑫环保科技集团股份有限公司(以下简称为“公司”,含子公司)拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,所有交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托(www.e993.com)2024年11月23日。

交通银行开展标准利率互换代理清算业务

本次推出标准利率互换交易以3个月主要全国性银行同业存单发行利率作为参考标的,对市场机构短端利率风险起到了更好的对冲作用。同时标准利率互换交易由上海清算所实时合约替代纳入中央对手清算,直接适用中央对手清算协议,有效管理交易对手信用风险,提升交易活跃度。

兴业银行2023年年度董事会经营评述

兴业银行(601166)2023年年度董事会经营评述内容如下:一、公司主要业务及行业情况(一)主要业务公司成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年2月5日在上海证券交易所挂牌上市,目前已发展成为以银行为主体,涵盖信托、金融租赁、基金、银行理财、消费金融、期货、资产管理、研...

线下研修班 | 债券现券、回购交易能力提升与风险防范

债券市场当前处于“史上最长牛市”中,长债利率已步入“无人区”,债券类产品的运作和配置愈来越难,在“业绩比较基准”的压力下,不少资管机构不得不通过拉长久期、增加杠杆,信用下沉的方式提高债券类产品收益,使得风险暗暗积聚。主动管理产品如何通过交易策略增厚产品收益?如何确保市场转熊后,产品流动性安全?如何在市场...

交通银行2023年年度董事会经营评述

服务上海国际金融中心建设,首批参与“互换通”、绿色回购、标准利率互换合约交易、银行间市场外币对交易中央对手清算、外汇期权点击成交等创新业务,作为首批报价机构之一创设“交行1-5年期国债篮子”策略并达成首批交易。3.资产托管满足居民财富管理及资产配置需要,持续提升优质托管产品供给能力,做大公募基金托管业务。围...