初学计量时整理的一些stata命令

11.输出多个模型运行结果:regyx1eststorem1regyx2eststorem2regyx3eststorem3outreg2[m1m2m3]usingtable1,word12.多重共线性检验estatvif13.夹带一个Excel的私货,表格内绿色小三角如何清除?——“工具”—“错误检查”—“忽略”14.观测值所在区域某项指标平均值如何生...

“我们追踪293个地市一把手晋升, 发现一个微妙误解”

为了避免出现多重共线性问题,本文进行了方差膨胀系数检验,结果显示变量VIF值平均为1.08,远小于10,因此,变量之间不存在多重共线性问题。1.“学”与晋升时间表5模型(1)显示,在控制相关变量后,进入体制前学历、全日制学历和进入体制前院校特征均显著为负,这意味着领导干部进入体制前的学历和毕业院校层次越高,晋升...

军转民活动与军工企业成长:来自十大军工集团 A 股上市公司的证据

此外,为减少多重共线性问题,在回归方程交互项中对各变量都进行中心化处理。假设检验结果如表4所示。模型1只加入控制变量,从中可以看出,滞后一期的净利润与当期净利润增长率呈显著负向关系,即前一年净利润越大,当年净利润增长空间就越小,这符合企业经营的现实情况。投资收益率和资产负债率均与净利润增长率呈显著正...

使用更简单的模型预测心脏手术后急性肾损伤|血红蛋白|AKI|RRT|...

使用ROC曲线下面积(AU-ROC)筛选最佳模型,当模型的AU-ROC减小量>0.01时,则不再继续减小模型变量。评估模型的多重共线性,分析2个不同时点生成的2个模型,使用LASSO算法(leastabsoluteshrinkageandselectionoperator)和贝叶斯信息准则(theBayesianinformationcriterion)进行模型间比较。最后,使用模型变量的比值比...

货币政策传导的企业资产负债表渠道有效吗?

由于面板数据模型能够减少多重共线性,本文使用面板数据模型来研究货币政策的企业资产负债表效应,面板数据模型可以表示为:根据面板向量自回归模型(面板VAR)的相关方法,以Invest作为因变量,以Cash、M2作为自变量,构建如式(3)和(4)的向量自回归(VAR)实证模型。