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套利,又称套期图利,是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。在期货市场中,套利有时能比单纯的长线交易提供更可靠的潜在收益,尤其当交易者对套利的季节性和周期性趋势进行深入研究和有效使用时,其功效更大。有些人说套利交易的...

期货投资入门_期货频道_中金在线

(1)期货经纪公司对客户的结算与交易所的方法一样,即每一交易日交易结束后对每一客户的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。交易手续费一般不低于期货合约规定的交易手续费标准的3倍,交易保证金一般高于交易所收取的交易保证金比例至少3个百分点。(2)期货经纪公司在闭市后向客户发出交易结算单。(3)当...

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在90年代初,为了满足欧洲及远东地区投资者在本地时间进行芝加哥期货交易所和芝加哥商业交易所上市合约交易的需要,这两家交易所与路透社合作,推出了全球期货电子交易系统(GLOBEX)。此后,其他交易所纷纷效仿,并开发出各自的电子交易系统,如伦敦国际金融期货期权交易所的APT系统、法国国际期货交易所的NSC系统等。这些系统不仅...

如何进行期货与现货的套利操作?这些操作如何规避市场风险?

2.多元化投资:通过在不同市场和不同资产类别之间分散投资,可以降低单一市场或资产的风险。3.实时监控市场:利用现代技术手段,如算法交易和实时数据分析,可以及时捕捉市场变化,调整套利策略。套利操作的实际案例假设某商品的现货价格为100元,而同一商品的期货价格为105元。如果投资者认为这一价格差异过大,可以通过买入...

如何进行螺纹钢铁矿石的套利?套利策略如何优化投资回报?

1.跨品种套利:这是最常见的套利方式,即在同一交易所内,同时买入螺纹钢期货合约并卖出铁矿石期货合约,或者反之。通过这种方式,投资者可以在价格波动中寻找利润空间。2.时间套利:即在不同交割月份的合约之间进行套利。例如,当近月合约价格与远月合约价格出现较大差异时,投资者可以通过买入低价合约并卖出高价合约来获...

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期货市场的功能第四部分:期货概念和期货市场的功能期货市场参与投资者组成投机交易者套期保值机构套利交易者期货交易所国内期货交易所国际主要期货交易所期货经纪机构期货监管机构期货行业自律机构期货基础知识期货市场的发展七、我国期货市场的建立与规范...

新书推荐丨40个经典原油交易——创新交易的真实案例

《40个经典原油交易——创新交易的真实案例》欧文·约翰逊(OwainJohnson)著张祺蔡松闫建涛等译本书介绍了由40位知名交易员完成的原油实盘交易或开发的交易策略,这40个案例将石油交易的世界栩栩如生地展现在读者面前。本书的40个案例涉及了不同地域和不同油种的原油市场,读者可以从中深入洞察原油交易员的...

【深度报告·国债期货】 期现策略模式及案例分析

本篇报告作为国债期货策略专题报告的开篇,从期现策略的主要模式出发,立足于国债期货教材的基本内容,结合实际操作案例,详细阐述国债期货期现策略的运用价值。01期现策略的三种模式同时持有现券多头和期债空头是最典型的期现组合策略,该策略下依据参与目的和平仓方式又可分为三种模式:正向套利、基差多头和空头套保,对...

如何计算螺纹钢的跨期套利?这些计算方法对投资策略有何指导意义?

四、跨期套利案例分析以下是一个简单的跨期套利案例,通过表格形式展示计算过程:假设历史价差均值为80元/吨,当前价差为100元/吨,表明价差偏高。投资者可以考虑买入RB2310合约并卖出RB2401合约,预期价差将回归均值。通过以上步骤和案例分析,投资者可以更好地理解和应用螺纹钢跨期套利策略,从而在期货市场中实现更为...

股指期权套利策略及应用分析

本文分享了利用期权进行从无风险套利到承受适当风险进行统计套利以提高收益表现的思路。在该过程中,完全无风险套利的策略所承受风险最低,但年化收益率仅在2%附近,因此在接下来使用期货进行替换等方法时适当拥抱风险,有助提高收益水平。需要注意本文在不同方法上仅提供个别案例进行思路印证,实际上可以进一步对更多不同跨...