同业存单标准利率互换在银行负债管理中的应用分析

目前产品挂钩3个月同业存单PrimeNCD_3M指数,其中PrimeNCD全称是主要全国性银行同业存单发行利率,是中国外汇交易中心基于主要大型商业银行、股份制银行的同业存单一级发行利率编制的市场统计指标。不同于传统的利率互换产品,同业存单标准利率互换具有标准化程度高、到期日固定、定价估值简单、交易成本低等优势特点,为商业银...

中国银行“互换通”机制优化:推出利率互换合约,助力金融市场对外...

“互换通”机制优化新增国际货币市场利率互换合约中国人民银行今日宣布,进一步优化支持“互换通”机制安排,旨在满足境内外投资者多样化风险管理需求。新增的利率互换合约,以国际货币市场结算日为支付周期,与国际主流交易品种实现接轨。此举将丰富产品类型,提供更多选择,进一步降低资本占用,提升市场交易活跃度。同时,...

交通银行:开办标准利率互换代理清算业务

近日，中国外汇交易中心与上海清算所在人民币利率互换交易基础上优化升级，推出标准利率互换交易。交通银行作为人民币利率互换中央对手清算的综合清算会员，于12月18日开办标准利率互换代理清算业务，代理申万宏源证券、海通证券两家非清算会员开展交易。中央对手清算由上海清算所介入金融合约交易的对手方之间，成为买方的卖方...

标准利率互换业务上线 兴业银行首批参与报价交易

新京报贝壳财经讯(记者姜樊)11月30日记者获悉,中国外汇交易中心近日已上线标准利率互换业务,初期参考标的为3个月主要全国性银行同业存单发行利率。兴业银行作为首批报价机构,上线首日成功达成多笔交易。相较于利率互换、国债期货、标准债券远期等主流利率风险对冲工具,本次推出挂钩3个月同业存单的标准利率互换产品,能够...

利率互换市场面临分层挑战 做市商发展空间巨大

历经18年，人民币利率互换市场蓬勃发展对比国际市场，在岸人民币利率互换是由最初的双边交易人民银行1年期存款利率为标的，以市场为导向，流动性逐步向7天质押式回购利率为标的的互换聚集，而美元经历LIBOR操控丑闻等一系列问题后，才在2019年后开启IBOR机制转换，转而使用更有市场代表性的回购成交利率为标的。08年...

汇丰银行副行长张劲秋:“互换通”将吸引更多长期资金投资中国债券...

汇丰银行(中国)有限公司副行长兼资本市场及证券服务部联席总监张劲秋对此表示,在“互换通”开通一周年之际,监管机构推出一系列优化功能,将推动境内市场与境外市场的交易品种和交易习惯进一步接轨,有利于境外投资者更有效地管理现金流,在交易中提高保证金的使用效率,并且提升境外投资者参与内地银行间利率互换市场的便利性(www.e993.com)2024年11月23日。

利率风险对冲工具创设破局——商业银行中长期利率风险管理思考与...

二、商业银行利率风险对冲工具现状鉴于国内债券市场走势的新特征,金融机构进行利率风险管理的迫切性日益提升,对应的利率衍生品市场也在不断进化。当前,银行间市场已经开展债券远期、利率互换、标准债券远期、利率期权等衍生品交易;交易所市场已经上市2年、5年、10年和30年国债期货等衍生品合约。

交通银行开展标准利率互换代理清算业务

近日,中国外汇交易中心与上海清算所在人民币利率互换交易基础上优化升级,推出标准利率互换交易。交通银行作为人民币利率互换中央对手清算的综合清算会员,于12月18日开办标准利率互换代理清算业务,代理申万宏源证券、海通证券两家非清算会员开展交易。中央对手清算由上海清算所介入金融合约交易的对手方之间,成为买方的卖方、...

《全国银行间同业拆借中心标准利率互换交易规则》发布

《全国银行间同业拆借中心标准利率互换交易规则》发布11月24日,全国银行间同业拆借中心发布通知,为满足市场机构利率风险管理需求,更好发挥银行间利率互换市场作用,推动银行间利率衍生品市场高质量发展,经中国人民银行同意,现印发《全国银行间同业拆借中心标准利率互换交易规则》,请遵照执行。

中国人民银行公布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行...

新华社北京4月28日电(记者吴雨)中国人民银行28日公布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》,并自2023年4月28日起施行。该办法旨在保护境内外投资者合法权益,维护利率互换市场秩序。2022年7月,中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局发布联合公告,宣布开展内地与香港利率互换市场互...