ARIMA时间序列预测MATLAB代码(免调试)
2023年6月16日 - 网易
Mdl=arima(p,d,q);%拟合模型,并计算AIC和BICtry[EstMdl,~,logL]=estimate(Mdl,train_data,'Display','off');[aic,bic]=aicbic(logL,p+q+1,length(train_data));catchcontinue;end%更新最优参数ifbic<min_bicmin_aic=aic;min_bic=bic;...
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数据分享|MATLAB、R基于Copula方法和k-means聚类的股票选择研究...
2023年3月14日 - 网易
k1(l),k2(l),k3(l)%收敛时的结果估计混合Copula模型的函数参数%b=b(0);%参数初值forj=1:1000;%运算步骤h1(i)=k1*gu_p(i)*gu(i)/(gu_m(i)*(k1*gu(i)+k2*cl(i)+k3*fr(i)));s1=s1+h1(i);%gu_p是Gumbel密度函数,gu_m是Gumbel的密度函数n=13;d=array...
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