下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析

综合AIC、BIC、FPE、HQIC等指标判断,模型的最优滞后阶数为3阶,故选择VAR(3)模型对样本训练集进行分析。图表21:模型滞后阶数选择数据来源:模型计算、恒泰证券研究所1.2、VAR(3)模型概览基于训练集数据,我们拟合模型参数如图表5所示。从回归系数来看,长期利率与最近一期经济成长、发展质量正相关;与价格水平、资金...

阈值向量误差修正模型TVECM对汇率金融时间序列数据分析|附数据代码

首先,我们计算了TVECM模型的AIC值,得到的结果为-24721.16。AIC值越小,表示模型对数据的拟合度越高,同时模型的复杂度也相对较低。在这个案例中,AIC值显著为负,表明我们的TVECM模型对数据具有优异的拟合效果。接着,我们也计算了TVECM模型的BIC值,结果为-24584.57。与AIC类似,BIC值也用于模型选择,但它在考虑模型复...

高斯混合模型:GMM和期望最大化算法的理论和代码实现

AIC值越低,说明模型越好。AIC奖励与数据拟合良好的模型,但也惩罚具有更多参数的模型。2、BayesianInformationCriterion(BIC):式中p和L的定义与前文相同,n为数据点个数。与AIC类似,BIC平衡了模型拟合和复杂性,但对具有更多参数的模型施加了更大的惩罚,因为p乘以log(n)而不是2。在Scikit-Learn中,可以使...

线性回归和非线性回归之间的区别?

线性回归的模型评估通常使用R平方、调整R平方、F统计量、残差分析等指标来评估模型的拟合优度和显著性;非线性回归的模型评估通常使用拟合优度指标、AIC、BIC等指标来评估模型的拟合优度和复杂度。4.适用范围:线性回归适用于自变量与因变量之间存在线性关系的情况,对于非线性关系的建模效果较差;非线性回归适用于自变...

RDD断点回归, Stata程序百科全书式的宝典

eststox5:regyd##c.(vv2v3v4),robust//局部线性回归法,选择4阶多项式esttabx1x2x3x4x5usingy.rtf,star(*.1**.05*.01)nogapnonumberreplace///se(%5.4f)ar2aic(%10.4f)bic(%10.4f)//输出结果到rtf格式...

曲线回归分析——非线性关系数据的处理

如果需要拟合多种类型的曲线,对比哪个模型更优,可看AIC或BIC指标(www.e993.com)2024年11月24日。AIC或BIC指标是模型对比时使用的常用指标,两个指标值越小越好。表2是曲线回归ANOVA检验,用于判定模型是否有意义,本例中显示P值<0.05,说明模型有意义。如果上表显示不通过F检验,可考虑使用线性回归或其它曲线类型拟合。

中国石油和化工行业景气指数完善报告

2)建模和预测模型管理方面的功能通常包括:提供常用模型的建立,估计,预测和情景分析功能,具体模型类别有:VAR模型,ADL模型,ECM模型及其他宏观经济结构模型,简单回归模型,指数平滑模型,趋势模型.对时间序列模型和VAR模型提供根据AIC或BIC准则自动生成最优模型的功能.213)由于涉及模型较多,需要研制...

狗熊会精品案例 | 投资者情绪会影响股票收益吗?基于个股数据的...

其中,表示模型滞后阶数,、、表示模型回归系数,表示截距项,表示随机误差项。首先,根据BIC准则进行最优滞后阶数的选择,结果表明四只股票的最优滞后阶数均为1。随后,采用最小二乘法进行方程估计,四只股票的回归系数估计和显著性检验结果分别见表3至表6。此外,对残差项进行Durbin-Watson自相关检验,检验统计值均十分接...

系统性金融风险的监测和度量 ——基于中国金融体系的研究

(三)识别风险状态和拐点使用马尔科夫状态转换模型来对CISFR指标进行分析,以识别和判断风险指标的状态和拐点,并提供CISFR指标状态转移的预警信息.滞后p阶的马尔科夫状态转换的向量自回归模型(MS-VAR)表达式如下:yt-μ(st)=??1[Yt-1-μ(st-1)]+??+??p[(yt-p)-μ(St-p)]+...

量化模型的选择准则介绍

无论AIC还是BIC,计算时都只需要拟合模型一次,求出样本内数据的拟合效果,即似然函数即可,然后根据参数使用数量和拟合效果去推断样本外数据的预测效果。因此AIC和BIC都无法直接衡量样本外数据的预测效果。而CV,即交叉验证则不同,CV直接使用样本外数据来衡量模型的预测效果。假设样本的数量为,则预留个样本用于衡量模型的预...