AI产品经理常用的模型评估指标介绍
R??系数用于衡量回归模型对数据的拟合程度。它表示模型解释的方差占总方差的比例。计算公式为:R??=1–Σ(真实值–预测值)^2/Σ(真实值–平均值)^2。b.合理值区间R??的取值范围在0%到100%之间,越接近100%表示模型拟合越好。c.应用场景在回归分析中,用于评估模型的整...
回归系数的显著性检验——t检验
????????回归系数的显著性检验就是检验解释变量对因变量的影响是否显著。????????首先,检验的假设是:????????????如果成立,则因变量与解释变量之间并没有真正的线性关系,即的变化对并没有显著的线性影响。否则,认为对有显著的线性影响。????????其次,计算检验统计量,并得出...
下半年十年期国债走势的分析 ——基于VAR模型的分析
1.1、变量稳健性检验与模型滞后阶数选择如表所示,我们对模型中的被解释变量(10年期国债到期收益率)和解释变量(成长、质量、价格、资金面宏观因子)进行平稳性检验。经过差分处理后,各变量均通过95%显著水平的协整、单整检验,变量可以代入模型进行回归。图表20:VAR模型核心变量平稳性检验数据来源:模型计算、恒泰证券...
研习营老师论著推荐|吴雨豪:认罪认罚“从宽”裁量模式实证研究...
最后,在从宽的具体裁量上,虽然我们在总样本中发现,在控制了相关变量之后,认罪认罚的被告人在自由刑的裁量上受到了一定的从宽处遇。但是,实证研究也暴露了司法实践中对认罪认罚从宽的裁量存在下列问题。第一,从宽的辐射范围窄于规范要求。如上所述,无论是学理通说,还是现行的司法解释均认为,认罪认罚中的“...
“ESG 新政”与国有企业 ESG 发展:昙花一现还是新动力——基于...
本文将当期各地区、各行业的ESG平均值(ESGA)作为该企业当年ESG指数的替换变量进行回归,结果如表3列(3)和列(4)所示。从结果来看,加入控制变量前后,政策效应DID系数都显著为正,表明在替换被解释变量后,“ESG新政”对国有企业ESG发展有显著促进作用的结论依然稳健。
【华安证券·金融工程】专题报告:企业利润分配策略:短期股东回报...
此外,股息决策容易受到同行业其他公司的支付选择影响,特别是在强制分红的市场中,在时间截面的基础上通过分域回归来消除这种影响(www.e993.com)2024年10月21日。模型中的解释变量和三个被解释变量的具体计算步骤如下,我们以图表8为例进行说明(当前时间为20231031):i.确定有效样本池:在每个时间截面(如月末)t,保留沪深主板中的非次新股(上市超...
探索择偶偏好中的因果复杂性——使用QCA对调查实验数据的再分析
但相比之下,各个社会经济特征对女性的影响更大。分性别对各社会经济特征的回归系数进行统计检验,可以发现收入、房产和教育这三个变量对女性择偶的影响显著大于男性。因此,女性在择偶时更加看重男方的社会经济地位,这与周扬等(2023)的发现完全一致。最后,从表1还可以发现,男女双方在择偶时都非常重视对方的外貌。但与...
沈登苗:研究方法如何创新,都不能疏离基本事实——对《科举万岁...
(三)对原图二“M”型曲线的初步解释或分析思路《科举万岁》中,原图二及其“M”型曲线(回归系数),比较能反映明清进士分布内在规律。作者承认回归系数发生了较大的变化,可惜对此没有做必要的诠释,读者难窥其全貌。笔者仅根据自己的认识,对此做初步的探索。
「资产配置」基于宏观风险的大类资产配置之宏观因子构建
Step2:多变量的领先滞后回归,确定回归系数以申万大盘指数、申万小盘指数两个资产的同比序列为自变量,对原始增长因子进行多变量的领先滞后回归,确定领先期及各资产回归系数。经过领先滞后期的遍历后,可以发现当领先期为2时,实现最优解释度,具体回归系数结果见下表。确定领先期以及回归系数后,以归一化的回归系数...
朱云汉生前对中美破局的一个预判, 今天尤显微妙
另一方面,对于正面评价美国区域影响力的回归分析(图右),几乎得到与解释中国影响力评价一致的结果,除了男性相较女性有较大概率倾向给予美国负面评价外,其他变量呈现显著的回归系数,包括本国经济评价、中国与本国体制差距评价、美国与本国差距评价、威权主义。在模型总的解释效力上,解释中国影响力的模型在伪决定系数(...