【华安金工】择时因子之争:宏观经济变量还是投资者情绪?

作者发现,单独使用宏观经济变量或情绪变量并未改善组合的夏普比率,而将这两类因素结合后,夏普比率从0.48提升至0.62,并且投资的回撤幅度大约减少了30%,从53个百分点降低至36个百分点。这一改善在经济和统计意义上都具有显著性。作者进一步评估了不同经济周期下策略的表现,发现宏观经济变量在市场扩张期间通常优于情绪变量...

重复测量资料的方差分析的SPSS操作教程及结果解读

重复测量方差分析与单变量方差分析思路的不同之处在于:单变量方差分析是对某一变量的方差进行分解,而重复测量数据存在多个时间点的测量结果,并不仅有1个变量,而有多个变量,从而形成多个变量的方差-协方差矩阵。这里关键要弄清楚,1个变量,只有方差,而2个及以上变量,不仅有每个变量的方差,还有表示几个变量之间关系的协...

深入理解双变量(二元)正态投影:理论基础、直观解释与应用实例

两个变量的均值仍然以0为中心,但散点图显示了明显的线性关系。3D图如下,可以看到现在分布不再像前面的例子那样呈现"圆锥"形。绘制投影,我们现在可以看到Y的分布实际上受到不同x值的影响。有趣的是,Y的均值依赖于x(因为其值取决于x和μX_之间的差异),而Y的方差不随x变化,因为它只依赖于相关性ρ。此外,方...

技术应用 | 量子编程与传统建模融合的组合优化问题求解方案研究

研究团队基于均值方差模型,将股票的平均净值增长率作为预期收益率,并以增长率的协方差矩阵表示股票之间的关联性,分别使用OPL语言和Pyomo建模工具对m只股票选n只的组合优化场景进行建模,并保存为LP文件,再使用Qiskit进行验证。量子近似优化算法适用于解决优化领域中的二次无约束二值优化问题,其中二次指问题的目标函数是...

数据准备指南:10种基础特征工程方法的实战教程|向量|工程方法|...

使用常数值填充(如0、1、2等)使用统计量填充(如均值或中位数)使用相邻数据值填充(如前值或后值)构建预测模型估计缺失值以下是一个数据插补的实现示例:data=pd.DataFrame({'doors':[2,np.nan,2,np.nan,4],'topspeed':[100,np.nan,150,200,np.nan],...

贝叶斯线性回归:概率与预测建模的融合|多项式|拟合|正态分布|线性...

在贝叶斯推断中,两个高斯分布相乘的结果仍然是一个高斯分布(www.e993.com)2024年11月20日。以下代码演示了这一点:importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfromscipy.statsimportnorm#定义两个高斯分布mu1,sigma1=0,1#第一个分布的均值和标准差mu2,sigma2=2,1#第二个分布的均值和标准差...

如果你的PyTorch优化器效果欠佳,试试这4种深度学习高级优化技术

协方差矩阵自适应进化策略(CMA-ES)模拟退火(SA)这些方法的主要优势包括:无梯度优化:适用于非可微操作,如采样、取整和组合优化。仅需前向传播:通常比传统方法更快,且内存效率更高。全局优化能力:有助于避免局部最优解。需要注意的是,这些方法最适合优化参数数量较少(通常少于100-1000个)的情况。它们特别...

统计学入门:时间序列分析基础知识详解

自协方差从技术上讲,自协方差和协方差是一样的。协方差有如下公式:协方差计算两个变量X和y之间的关系。在计算样本协方差时,我们将每个观测值与平均值之间的差除以n-1,类似于样本方差。对于自协方差则计算前一个观测值与当前观测值之间的样本协方差。公式如下:...

双生子研究:聪明的孩子靠遗传还是“鸡娃”?

研究者基于50,470对不同的配对——其中包括对零级亲属(同卵双生子)、一级亲属(即父母、子女以及兄弟姐妹,包括异卵双生子)或其收养对象的——204项相关性所做的荟萃分析后发现,“母亲效应”模型要比以往的“家庭环境”模型更加符合数据,并可以解释双胞胎之间20%的协方差和兄弟姐妹之间5%的协方差[3]。研究结果...

冷冻鸡爪消费者品牌偏好研究的方法

方差：方差是指数据与平均数的差的平方的平均值，是数据的最常用的离散程度指标，可以反映数据的平均波动程度，但受到异常值的影响较大，且单位与原数据不一致。标准差：标准差是指方差的平方根，是数据的另一种常用的离散程度指标，可以反映数据的平均波动程度，受到异常值的影响较大，但单位与原数据一致。变异系数...