【华安证券·金融工程】专题报告:数据挖掘的修正与基金的业绩表现
为了解决这个问题,需要估计技能的方差,并验证证据是否强烈支持技能方差显著大于零的假设。可以将其与看似无关的回归相比较,并利用广义最小二乘法(GLS)回归来估计2×N个参数(μ_i,β_i),并使用F统计量来检验零假设。GLS回归提供了技能向量和特质方差??2??的估计值。然而,由于特质项误差的干扰,估计的技能...
数据科学在腾讯内容生态中的应用
若存在最优解,那么objectivefunction的一阶导数是0,变量是m,因此若对t取导,乘以它减去γ的导数,最终等于0,于是得出一个表达形式。在paper里面,基于历史数据,researcher对s的形式作了假设,假设公司规模服从帕累托分布,有参数γ对于CEO候选人的才华价值的导数,并且右侧尾巴是满足一定指数...
数据不满足正态分布,能用t检验吗?
就拿wilcoxonrank-sum检验来说,虽然其不要求数据来自于哪个具体的分布,但是要求两个样本的分布形状要大体相同,在这样的情况下,检验两组样本均值存在差异还是中位数存在差异,其实是等价的,都可以说明两组数据分布位置存在差异,因此不存在检验均数不正确的问题。对于非对称数据用中位数进行描述,只是因为中位数能更好...
数据不满足正态分布,到底能不能用t检验?
就拿wilcoxonrank-sum检验来说,虽然其不要求数据来自于哪个具体的分布,但是要求两个样本的分布形状要大体相同,在这样的情况下,检验两组样本均值存在差异还是中位数存在差异,其实是等价的,都可以说明两组数据分布位置存在差异,因此不存在检验均数不正确的问题。对于非对称数据用中位数进行描述,只是因为中位数能更好地...
量子力学中的不确定性原理到底在说什么?
为什么平均分在这种情况下好像并不好用了呢?原因很简单,因为二班的成绩波动太大了,接近满分和接近0分的人都有很多,而平均分会把这些波动给抹掉。因此,如果我们想更好地描述二班的情况,那就得想办法描述这种波动,如何描述呢?这时候,我们就要引入两个新的量:方差和标准差。