贝塔系数在投资组合管理中的作用是什么?贝塔系数的计算和应用有...
在投资领域,贝塔系数是一个至关重要的概念,对于投资组合的管理具有不可忽视的作用。首先,贝塔系数能够反映出单个资产或投资组合相对于市场整体的波动性。贝塔系数大于1时,意味着该资产或组合的波动幅度大于市场平均水平;贝塔系数小于1时,则其波动幅度小于市场平均水平;而贝塔系数等于1时,其波动与市场整体相当。
富国红利混合型证券投资基金二0二四年中期报告
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合...
富国美丽中国混合型证券投资基金二0二四年中期报告
业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;2.以下假设分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。对资产负债表日基金资产净值的分析相关风险变量的变动...
富国融甄混合型证券投资基金二0二四年中期报告
业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;2.以下假设分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元...
A股2024的风向,隐藏在这个“时代大贝塔”里
01时代的大贝塔单独的个人,甚至于一整个群体,在面对时代大浪时,其实是很渺小的。这么说很宏大叙事,但是每个人都不是生活在真空里的。这张图是从招商证券《鉴往知来:中美公募基金市场发展对比》这篇报告中摘下来的,顶部浅色的是货币型基金,底部深红色的是股票型基金。从美国市场的情况看,上个世纪70...
A股,缩量下跌!散户系好安全带,市场的风格变了
市场的风格变了历史会重演,却不会简单的重演(www.e993.com)2024年9月19日。情况就是双创跌多了,它不跟随上证指数跌了,大金融、大消费都可以潜伏,但是双创的筹码依旧有性价比。投资讲究的是有效组合,仓位管理,资产配置,权衡标准差,贝塔系数,预期收益率之间的关系,有时候想分享些投资逻辑,我是专业的价值投资者!只是没有人有兴趣看,...
如何在2024年打造一个够分散的投资组合?
她说,亚洲本地货币政府债券相对于美国国债的贝塔系数已经"大幅下降"。"因此,如果你真的想分散投资,你需要让beta值低于你的正常或核心投资组合。beta是衡量一种资产类别与另一种资产类别相比的波动性或风险的指标。特定证券的beta值越低,它与市场其他部分的共同相关性就越小。"...
江西沐邦高科股份有限公司
豪安能源采购的硅料主要分为原生多晶硅及循环料,循环料市场价低于原生多晶硅料。硅片行业集中度较高,隆基、中环、晶科等龙头企业凭借充裕的资金优势大力扩展业务规模,生产所用的多为优质的原生硅料。豪安能源的资金主要来源于预收客户的货款,受制于产能扩张的资本性支出需求等资金压力,无法满足其全程使用与行业龙头企业...
深圳至正高分子材料股份有限公司关于对上海证券交易所2023年年度...
SEMI在2024年3月发布的《300mm晶圆厂2027年展望报告》中指出,未来几年下游市场对电子产品的成长需求以及人工智能创新带来的应用浪潮将持续引领晶圆厂进行产能扩张。报告期内,苏州桔云继续加大研发投入,为进一步增强产品竞争力,积极开发新产品线、开拓新客户。
伟大投资的三个特点
有意思的是,他那来自各种学科的思维模型反复地出现,却从不曾关注“企业组合投资策略”、“贝塔系数”或者“资本资产定价模型”,而是以基本的公理、人类的成就、人性的弱点和通往智慧的崎岖道路为中心。芒格曾说:“就像约翰·梅纳德·凯恩斯男爵一样,我想通过发财致富来变得独立。”对于芒格而言,独立是赚钱的目的,而不...