十位投资大师对于完美投资组合的建议|巴伦读书会
根据夏普的资本资产定价模型及其近亲证券市场线,你应该投资于无风险资产和市场投资组合的结合,以获得完美的投资组合。夏普的建议非常具体:你应该投资TIPS作为无风险资产,再投资以理想化的市场比例来复制世界上所有可交易债券和股票的指数基金或交易所交易基金,作为近似的市场投资组合。夏普为完美的投资组合推荐了1只美国总...
基金从业资格考试《证券投资基金基础》-每日一练
??9根据风险-收益分析框架,两位具有不同风险厌恶程度的投资者,他们的最优投资组合与资本市场线的关系是()。A.不管风险厌恶程度高还是低,这两位投资人的选择最终都会落在资本市场线上B.风险厌恶程度低的投资人,其选择最终会位于资本市场线下方C.风险厌恶程度高的投资人,其选择品终会位于资本市场线下方D....
张亦春金融市场学第5版考研真题精选题库
如果市场是弱式有效的,即存在信息高度不对称,提前掌握大量消息或内部消息的投资人就可以比别人更准确地识别证券的价值,并在价格与价值有较大偏离的程度下,通过买或卖的交易,获取超常利润。在这种市场环境下,设法得到第一手的正确信息,确定价格被高估或者低估的证券,就显得十分重要。7场外交易市场是在证券交易所...
国君策略:选股思路在于寻找不确定到确定边际改善最大的股票 放眼...
致敬经典,在马科维茨1952年提出的投资组合理论中,若风险偏好抬升,我们可以对应到最优配置向资本市场线远端的转移;若风险评价下行,则是自身风险评价坐标系的右移或下移导致资本市场线向左上方旋转,形成的相对位置变化。通俗来讲,我们借助买卖盘盘口来对风险评价与风险偏好的差异进行说明,自“买五”至“卖五”的排布...
高顿财经:税务师《财务与会计》复习练习题
B。资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况C。资本资产定价模型体现了“高收益伴随着高风险”的理念D。资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成5。下列关于资本资产定价模型的表述中,正确的有()。A。如果无风险收益率提高,则市场上所有资产的必要收益率均提高...
全球Smart Beta策略的发展及应用|策略|指数|风险_新浪财经_新浪网
诺贝尔经济学奖获得者席勒的Mispricing理论认为市场价格是很少被正确定价的,因此存在被高估和被低估的股票,投资者情绪等因素使得市场本身不能客观、有效地反映股票价格,因此采用传统市值加权指数会导致被高估的股票权重过大、被低估的股票权重过低,从而影响市场组合的超额收益(www.e993.com)2024年9月15日。Mispricing理论也解释了低波动效应,认为现实中的...
暑期AI学习机热销 多家公司抢占千亿商“机”
7月30日,证券时报记者相继走访了上海多家商场、电子产品市场的学习机销售店铺。记者了解到,随着暑期到来,学习机的销售也迎来一波热潮。“刚刚有位家长一次就买走了2台,他家里有3个孩子,说一台学习机不够用,看了一下很快就决定买了。”在上海市徐汇区的一个电子产品市场里,店员王玲(化名)热情地向记者介绍店里...