什么是时间序列分析?
一,基本概念经济社会现象随着时间的推移留下运行轨迹,按时间顺序记录下来经济社会现象的观测数据,就是时间序列.比如,2018-2019年每个季度的国内生产总值,2019年每个月居民消费价格涨幅.对时间序列进行分析的目的是,描述时间序列过去的变化特征,发现时间序列运行规律,从而预计未来时间序列的走势.对时间...
#宏观数据有话说# 一文了解采购经理指数( PMI )
PMI(PurchasingManager'sIndex)即采购经理指数,是每月通过对企业采购经理的调查结果统计汇总、编制而成的月度综合性指数,涵盖企业采购、生产、流通等各个环节,是国际上通行的宏观经济监测指标之一。PMI的荣枯线为50,高于50时,通常认为经济前景良好;低于50时,经济前景欠佳。PMI如何调查?PMI的调查采用PPS(Probability...
【视频】LSTM模型原理及其进行股票收盘价的时间序列预测讲解|附...
本文将通过视频讲解,展示如何用LSTM模型进行股票收盘价的时间序列预测,并结合一个PYTHON中TENSORFLOW的长短期记忆神经网络(LSTM)、指数移动平均法预测股票市场和可视化实例的代码数据,为读者提供一套完整的实践数据分析流程。问题描述在此项研究中,我们将聚焦于平安银行的股票价格,并利用其从2017年3月1日至2021年9月7...
上证数的量化分析需求是什么
这包括历史价格、成交量、市盈率、市净率等基本面和技术面数据。数据的质量和完整性直接影响到分析结果的准确性。因此,量化分析师需要确保数据的及时更新和准确无误。2.模型构建与验证在数据收集的基础上,量化分析师需要构建各种数学模型来预测市场走势。这些模型可能包括时间序列分析、回归分析、机器学习算法等。模型...
深圳数据交易指数正式发布,将成为数据行业风向标
该指数是以时间序列为轴的数值或可视化指标,用于反映特定时间段内的数据市场的活动和表现。它通常以基期指数为基础,对数据市场的相关指标进行加权计算,以便相关机构和个人更好的理解数据供应、需求和价格的动态变化。深圳已成为数据交易焦点地区数据交易规模高居全国前列...
【华安证券·金融工程】专题报告:基于特征显著性隐马尔可夫模型的...
在资产配置之外,HMMs还被用于捕捉能源价格动态(Dias和Ramos,2014),构建信用风险系统,例如Petropoulos等人(2016)使用学生t分布的HMM构建了一个信用评级系统,解决了当前系统的两个问题:其重尾的实际分布和其时间序列性质;Elliott等人(2014)使用双重隐马尔可夫模型构建了一个模型,以提取关于公司真实信用质量...
R语言对S&P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略|附代码数据
时间序列分析:ARIMAGARCH模型分析股票价格数据GJR-GARCH和GARCH波动率预测普尔指数时间序列和MincerZarnowitz回归、DM检验、JB检验视频时间序列分析:ARIMA-ARCH/GARCH模型分析股票价格时间序列GARCH模型分析股市波动率PYTHON用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化...
【光大金工】窄幅震荡仍为当前市场主要交易特征——金融工程市场...
时间序列上来看,最近一周沪深300、中证500和中证1000指数成分股时间序列波动率上升,Alpha环境变好。近一个季度看,沪深300和中证1000指数波动率处于近半年中上分位点,Alpha环境良好,中证500指数波动率处于近半年中等分位点,Alpha环境一般。股指期货跟踪本周IF当月合约下跌0.44%,收于3321.8,收盘基差-0.16%;IH当月合...
2024年二季度和上半年国内生产总值初步核算结果
其中,不变价增加值增长速度根据本期相关物量指标增长速度,以及以前年度不变价增加值增长速度和相关物量指标的增长速度之间的数量关系确定。2.4季节调整GDP环比增长速度是季度增加值与上一个季度增加值数据对比的结果。在测算时,须剔除季节性因素对时间序列的影响,利用国家统计局版季节调整软件(NBS-SA)对时间序列进...
高善文最新发声:这一次的救助找到了病根,或将推动房地产市场触底...
剔除价格因素以后的数据的表现,和包括价格因素以后的数据的显著的表现,表明在这几年的时间里边,中国的贸易条件出现了非常严重的恶化。换句话来讲就是,你卖什么,什么东西的价格就大幅下跌;你买什么,什么东西的价格大幅上升。由于你大量出口和销售的商品的价格在大幅下跌,由于你试图采购和购买的东西的价格在大幅上...