如何有效管理期货交易中的风险?这些风险管理措施有哪些局限性?

此外,VaR无法捕捉极端事件或“尾部风险”,这些事件虽然发生概率低,但潜在损失巨大。5.情景分析和压力测试(ScenarioAnalysisandStressTesting)情景分析和压力测试是评估投资组合在不同市场情景下的表现的方法。通过模拟极端市场条件,投资者可以更好地理解潜在的风险和应对策略。然而,这些方法的局限性在于它们依赖于...

追问weekly | 过去一周,脑科学领域有哪些新发现?

通过使用行为分析、遗传工具、神经成像和CRISPR基因编辑等技术,研究发现果蝇大脑中的关键神经节点在多个物种中是保守的,但这些节点能够灵活地响应不同的感官信号,例如D.melanogaster果蝇通过感知一种特定信息素,而D.yakuba果蝇则能在黑暗中通过7-三十碳烯(7-tricosene,一种化学信号)找到配偶。研究表明,外周神经回路...

十大券商看后市|A股已具备部分底部特征,风险偏好有望企稳

“同时,近期交易层面也出现重要底部特征:一是以流通市值计量的换手率已接近或与历史上几次大底水平相当;二是前期表现较为强势的银行等板块近两周明显补跌,而强势股补跌往往是市场调整末期的常见信号。综合盈利、估值、交易特征等各方面看市场已经具备底部条件。”中信建投证券指出。中金公司进一步指出,近期市场已具备...

...月月评估分红”港股通红利30ETF(513820)涨超1%,强势冲击两...

1.加息周期末期,尾部风险升高,美国经济能否软着陆“悬而未决”2.美国大选—政策前景疑云重重,大选结果的不确定性升温3.地区冲突—中东局势难分难解面对宏观不确定性,高股息策略为投资增厚了一层安全垫。(来源于交银国际《宏观策略:降息+不确定性环境下,港股高股息策略仍将跑赢》)港股高股息策略极具性价...

首批中证A500ETF上市,新一代大盘宽基“新”在哪里【国海金工...

中证A500指数在编制方案上具备以下四大特点,使其相对沪深300等主流宽基指数而言,更具代表性和投资性:1)利用ESG负面剔除。ESG得分极低的公司可能面临爆雷风险,剔除这类股票能提高组合收益及稳定性。2)选取属于沪深股通证券作为待选样本。选取样本时增加了沪深股通证券的限制条件,提升外资参与配置的便利度,提高了...

华创证券张瑜:房地产之尾部金融风险或已解除

对于银行业，我们评估地产对核心一级充足率的影响(www.e993.com)2024年11月1日。首先，回答风险阈值在多少？其次，回答地产可能会通过哪几个途径影响银行的不良率，进而影响银行的核心一级资本充足率。最后，回答极端情形下，该风险阈值是否会达到。结论是，否。2.1、银行业，风险阈值或是不良率6.2%时对于银行业，我们分析在不良率上行至多少时...

企业法律风险防范指引●公司编

一、公司设立时的法律风险点01、公司章程应当载明哪些事项?章程是设立公司的必备文件,既有对公司基本事实的确认和记载,也有股东之间根据法律授权或提示而设立的内部规则,体现了公司自治,章程对公司、股东和董事、监事、高管均具有法律上的约束力。案例指引:...

不要失去仓位!王庆董广阳最新对话:市场从量变到质变的时间正在临近

用他的话来说:“机会是跌出来的,风险是涨出来的,现在的机会应该是越来越多。”董广阳很是赞同,重点谈到目前也处于底部区域的消费行业,“如果再次下跌,可能是深度价值一次长期且非常好的机会。”他也表示,大消费行业体量非常大,行业也非常稀疏,虽然总量和数据不好看,但从结构上挖掘仍有机会。

地方融资平台手册(2024年版)

4、以35号文为代表的金融支持举措在未来应会有一定放松,即融资平台债务尾部风险化解并非终点,而更有可能是终点。5、城投债务风险的化解是一个漫长的过程,城投平台的转型也不可能一蹴而就。以上意味着,和地产行业等领域的风险相比,城投平台的信仰还在。

兴业银行2024年半年度董事会经营评述

不良资产率3.65%,较上年末上升0.62个百分点,主要是公司结合城市房地产融资协调机制“白名单”条件,加强对存量项目的风险评估,对部分短期内较难满足保交房条件的房地产项目,及时下调风险分类等级、计提充足减值损失,推动经营机构加快风险化解。截至报告期末,公司对公房地产融资的拨备水平在4.95%,项目在北上广深一线城市、...