深入理解多重共线性:基本原理、影响、检验与修正策略

应用岭回归(RidgeRegression)或Lasso回归:这些正则化技术通过收缩回归系数来减轻多重共线性的影响。岭回归通过最小化系数的L2范数来实现,而Lasso回归则通过最小化系数的L1范数,可以将一些系数压缩为零。需要避免的常见错误盲目移除相关特征:这种方法在只有少数特征相关的情况下是可行的,但如果存在大量相关特征,则可能...

回归系数的显著性检验——t检验

????????回归系数的显著性检验就是检验解释变量对因变量的影响是否显著。????????首先,检验的假设是:????????????如果成立,则因变量与解释变量之间并没有真正的线性关系,即的变化对并没有显著的线性影响。否则,认为对有显著的线性影响。????????其次,计算检验统...

利率债供给对国债收益率的影响探究

(二)基准回归结果为了排除异方差的影响,本文采用Robust稳健标准误回归方法进行研究。本文进行了方差膨胀因子VIF检验,检验结果表明,各变量VIF值均远小于10,不存在显著的多重共线性。模型回归结果见表2。回归结果表明,10年期国债收益率与利率债净发行规模呈现出一定的负相关性。在第(1)列单因子回归中,净发行的系数...

《财务管理研究》阮磊 路静宜丨数字化转型与企业财务绩效:作用...

第三步,对解释变量ED与被解释变量ROE之间的因果关系进行同步回归分析,从而判断中介变量CSR在二者之间是否具有调节作用。由表3中列(3)可知,解释变量ED、中介变量CSR同时对被解释变量ROE进行回归时,ED的回归系数(0.003)相比第一次回归系数(0.005)有所减小,说明中介效应成立,H2得到验证。3.2.3企业动态能力的调节效应...

数字经济如何影响中国经济高质量发展?

主要有两种方法:综合评价法和以全要素生产率、绿色全要素生产率为代表变量的间接测度法。国内学者大多采用综合评价法,通过建立综合评价指标体系来评估经济高质量发展水平。“创新、协调、绿色、开放、共享”是衡量经济发展质量的“尺子”。基于此,考虑到数据的可得性和完整性,同时参考马海涛和徐楦钫的方法,将经济高质量...

【视频】多元线性回归模型原理讲解与R语言实例

识别异方差的方法包括使用残差图(如观察是否存在向外开口或闭合的漏斗形状)和统计检验(如White检验)(www.e993.com)2024年11月28日。自相关:自相关是指回归模型的误差项之间存在相关性,这通常是由于时间序列数据中的遗漏变量、数据生成过程的动态性等原因引起的。自相关会影响回归系数的估计值和假设检验的准确性。

用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子有效性检验篇

T值(回归法):T值体现下期收益率对本期因子值线性回归后系数的显著性,通过比较该回归系数是否通过t检验,来判断本期因子值对下期收益率的贡献程度,通常用于多元(即多因子)回归模型。分层回测法:分层回测法基于因子值对token分层,再计算每层token的收益率,从而判断因子的单调性...

关于摊余成本法定期开放型债券基金业绩评价方法的探讨

分析SPSS计算得出的方差可知,该线性回归方程通过F检验,在以上自变量的系数中,至少有一个显著不为0,说明该模型的构建是有意义的。同时,四个自变量的系数均通过t检验,在95%的置信区间显著不为0(见表7)。由以上回归模型可见,被解释变量yi与截至变量均呈正相关性,与经验判断保持一致。通过计算各只债券实际年化收益...

徐向艺、张天宇、方政 | 逆向混改助力民企创新——国有资本参股对...

选择TobinQ值衡量企业市场价值,同前述机制检验方法,对国有资本参股民营企业能否提高民营企业市场价值进行检验。检验结果如表8的(4)列所示,国有资本参股(State)回归系数显著为正,表明国有资本参股民营企业能够显著提高民营企业市场价值。六、结论与建议以2007—2020年A股民营控股上市公司为样本,考察国有资本参股民营...

R教程:超详细的Cox回归操作步骤

Likelihoodratiotest(似然比检验)、Waldtest和Score(logrank)test评价Cox模型总体的显著性,如果这三种检验不显著,提示模型中纳入的协变量均缺乏预测结局事件发生的能力。在这个例子中,三者均显著。三连续变量转为二分类变量在进行Cox回归时,有时将连续变量转为分类变量可以得到临床意义更明确、更容易解读的结...