【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格

ARMA模型是研究时间序列的重要方法,上文已对其进行初步介绍,具体模型公式如下:GARCH模型可用于解决收益率序列条件异方差的现象,具体公式如下:4.2.ARMA-GARCH模型构建首先,将数据划分为训练集和测试集。训练集用于确定模型参数,测试集则用于后续回测和准确率验证。训练集的样本区间为2005年1月4日至2011年12月...

华北电力大学(保定)2025考研复试大纲:经济学综合

11.违背基本假定的计量模型处理。异方差、自相关、多重共线性三种情形的产生原因、造成的严重后果、检验方法、常见的处理方法,及基于计量经济分析软件(Eviews或者Stata)输出结果的分析。三、是否需携带计算器:是原标题:2025年硕士研究生复试科目考试大纲文章来源:httpsgs.ncepu.edu/zsxx/cxfw/87d953e0...

从分险、赋能到激活竞争:农业政策性担保机构何以降低农贷利率

尽管前文采用了多种方法对农业政策性担保机构降低农业贷款利率的作用机制进行稳健性检验,但仍可能存在遗漏变量或者样本自选择产生的内生性问题。为此,本文进一步参考Lewbel(2012)选取工具变量的思路,基于异方差构造工具变量处理内生性问题,回归结果见表6。工具变量不可识别检验的p值小于0.01,在1%显著性水平上拒绝了“工...

新书|《实证研究与计量工具》|论文|方法论|会计研究|计量经济学...

第五章在经典线性回归模型的基础上,针对基本假设前提的违背和应对问题展开讨论,内容涉及异方差、自相关、多重共线性、生性等方面。第六章探讨面板数据模型,介绍常见的面板数据模型以及估计方法,讨论动态面板数据的处理方法、面板数据模型设定的检验方法等。高阶计量工具与研究方法论第七章针对实证研究中经常碰到的、...

回归分析结果不稳定,可以试试这种方法

由于各种原因,回归系数可能不稳定。回归分析要求因变量Y为正态分布,并对异常值较为敏感,异常值问题和共线性问题、异方差问题都可能导致回归结果出现偏差。并且通过回归分析我们无法了解X对于Y的影响趋势的变化过程,而分位数回归则能很好地解决这一问题。

学术| 银行信贷扩张有助于制造业升级吗?——基于研发创新的中介影响

为进一步减轻内生性问题对研究结论的干扰,本文选取银行信贷规模滞后一期(l.bankcredit)作为工具变量,采用IV-2SLS方法进行稳健性检验(www.e993.com)2024年11月5日。异方差稳健的Durbin-Wu-Hausman(DWH)检验结果表明银行信贷规模存在内生性问题,故应该使用工具变量进行检验。弱工具变量检验结果均拒绝“存在弱工具变量”的原假设,表明...

回归模型中,异方差性问题如何解决?

解决异方差问题一般有三种办法,分别是数据处理(取对数)、Robust稳健标准误回归和FGLS法;三种办法可以同时使用去解决异方差问题。1.原数据做对数处理针对连续且大于0的原始自变量X和因变量Y,进行取自然对数(或10为底对数)操作,如果是定类数据则不处理。

你的模型正确吗?

认知不确定性是模型没有信息的结果,但是这些信息可以通过其它方式来获取,例如向模型提供新数据,或者通过增加模型的复杂度来增强模型的表示能力。这种不确定性可以得到解决和减少。另一方面,偶然不确定性源于数据生成过程中固有的随机性。在随机过程中,有许多参数,而只有一部分参数是可观测的。因此,理论上,如果有一种测...

戴维·卡德对经验微观经济学的贡献

卡德和克鲁格在《学校质量与种族相对收入关系评估》(1992)一文中提出的解决方法如下:(1)用学生与老师数量比、学期平均长度以及老师平均工资等指标衡量教育资源的投入;(2)分析处于同一劳动力市场中,种族一致、收入水平一致但接受教育的时代及地点不同的工人,通过构建他们收入变化与教育质量变化之间的差分模型来消除自相关...

关于“时间序列回归”,这些你必须知道的事!

使用各种优化方法,求解向量,得到线性模型中的相关参数,在使用逐点预测的方式,得到相应的预测结果。划重点:自变量和因变量之间必须满足线性关系。多元回归存在多重共线性,自相关性和异方差性。线性回归对异常值非常敏感。异常值会严重影响回归线和最终的预测值。